Marknadseffektiviteten kring aktiesplit
(2007)Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller
avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35
olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad
gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter
genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma
period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i
aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar
innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband
som tidigare studier har... (More) - Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller
avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35
olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad
gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter
genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma
period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i
aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar
innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband
som tidigare studier har gjort, nämligen att en överavkastning är möjlig att erhålla dagarna
efter en aktiesplit har genomförts. Även omsättningen faller ut på ett sätt som var väntat.
Precis som ledningens intentioner med att genomföra spliten så ökar handeln i aktien efter
spliten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1336087
- author
- Lindgren, Nicholas
- supervisor
- organization
- year
- 2007
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- avkastning, Likviditet, marknadseffektivitet, Aktiesplit, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
- language
- Swedish
- id
- 1336087
- date added to LUP
- 2007-07-05 00:00:00
- date last changed
- 2010-08-03 10:50:40
@misc{1336087, abstract = {{Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35 olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband som tidigare studier har gjort, nämligen att en överavkastning är möjlig att erhålla dagarna efter en aktiesplit har genomförts. Även omsättningen faller ut på ett sätt som var väntat. Precis som ledningens intentioner med att genomföra spliten så ökar handeln i aktien efter spliten.}}, author = {{Lindgren, Nicholas}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Marknadseffektiviteten kring aktiesplit}}, year = {{2007}}, }