Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kreditbetyg och Riskpremier

Forslund, Filip LU and Björk, Henrik LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forslund, Filip LU and Björk, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg, riskpremier, räntespridning, Moody's, Standard and Poor's, Fitch
language
Swedish
id
2596989
date added to LUP
2012-06-15 11:13:12
date last changed
2012-06-15 11:13:12
@misc{2596989,
  abstract     = {{Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.}},
  author       = {{Forslund, Filip and Björk, Henrik}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Kreditbetyg och Riskpremier}},
  year         = {{2012}},
}