Kreditbetyg och Riskpremier
(2012) NEKH01 20121Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2596989
- author
- Forslund, Filip LU and Björk, Henrik LU
- supervisor
-
- Klas Fregert LU
- organization
- course
- NEKH01 20121
- year
- 2012
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg, riskpremier, räntespridning, Moody's, Standard and Poor's, Fitch
- language
- Swedish
- id
- 2596989
- date added to LUP
- 2012-06-15 11:13:12
- date last changed
- 2012-06-15 11:13:12
@misc{2596989, abstract = {{Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.}}, author = {{Forslund, Filip and Björk, Henrik}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Kreditbetyg och Riskpremier}}, year = {{2012}}, }