Advanced

Växelkursprognoser för 2000-talet

Hedberg, Kenth (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: Växelkursprognoser för 2000-talet Ämne/kurs: NEKK01, Examensarbete C, 15 högskolepoäng Författare: Kenth Hedberg Handledare: Thomas Elger och Fredrik NG Andersson Nyckelord: Sverige, nominella växelkurser, prognoser, UIP Syfte: Syftet med uppsatsen är att fylla tomrummet av att det bara finns ett
fåtal svenska studier för 2000-talet. Uppsatsen kommer att belysa hur
den nominella växelkursen ska prognostiseras för att matcha de
faktiska värdena på bästa sätt. Metod: Tillvägagångssättet för denna uppsats är att skapa prognoser utifrån
tre olika prognosmetoder som sedan jämförs med de faktiska värdena
av den nominella växelkursen. Det bestäms sedan utifrån tre
utvärderingskriterierna vilken metod som därefter ger det bästa
utfallet.... (More)
Titel: Växelkursprognoser för 2000-talet Ämne/kurs: NEKK01, Examensarbete C, 15 högskolepoäng Författare: Kenth Hedberg Handledare: Thomas Elger och Fredrik NG Andersson Nyckelord: Sverige, nominella växelkurser, prognoser, UIP Syfte: Syftet med uppsatsen är att fylla tomrummet av att det bara finns ett
fåtal svenska studier för 2000-talet. Uppsatsen kommer att belysa hur
den nominella växelkursen ska prognostiseras för att matcha de
faktiska värdena på bästa sätt. Metod: Tillvägagångssättet för denna uppsats är att skapa prognoser utifrån
tre olika prognosmetoder som sedan jämförs med de faktiska värdena
av den nominella växelkursen. Det bestäms sedan utifrån tre
utvärderingskriterierna vilken metod som därefter ger det bästa
utfallet. Slutsats: Visar att AR(1) och AR(1) med ränta prognostiserar bättre än random
walk med en kortsiktig prognoshorisont. Visar detta med hjälp av
utvärderingarna mean square error, mean absolute error och root
mean square error genom prognostyperna in-sample, expanderande
fönster och flyttande fönster. Givet månadsdata för tidsperioden
mellan 1994:01 och 2006:10. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335929,
  abstract     = {Titel: Växelkursprognoser för 2000-talet Ämne/kurs: NEKK01, Examensarbete C, 15 högskolepoäng Författare: Kenth Hedberg Handledare: Thomas Elger och Fredrik NG Andersson Nyckelord: Sverige, nominella växelkurser, prognoser, UIP Syfte: Syftet med uppsatsen är att fylla tomrummet av att det bara finns ett
fåtal svenska studier för 2000-talet. Uppsatsen kommer att belysa hur
den nominella växelkursen ska prognostiseras för att matcha de
faktiska värdena på bästa sätt. Metod: Tillvägagångssättet för denna uppsats är att skapa prognoser utifrån
tre olika prognosmetoder som sedan jämförs med de faktiska värdena
av den nominella växelkursen. Det bestäms sedan utifrån tre
utvärderingskriterierna vilken metod som därefter ger det bästa
utfallet. Slutsats: Visar att AR(1) och AR(1) med ränta prognostiserar bättre än random
walk med en kortsiktig prognoshorisont. Visar detta med hjälp av
utvärderingarna mean square error, mean absolute error och root
mean square error genom prognostyperna in-sample, expanderande
fönster och flyttande fönster. Givet månadsdata för tidsperioden
mellan 1994:01 och 2006:10.},
  author       = {Hedberg, Kenth},
  keyword      = {Sverige,prognoser,UIP,nominella växelkurser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Växelkursprognoser för 2000-talet},
  year         = {2008},
}