Oljepriskänslighet på Sveriges och EU:s aktiemarknader
(2005)Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Oljeprisets påverkan på svensk och europeisk ekonomi är högaktuell – det skapar dagligen rubriker i massmedia. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna studie undersöker huruvida statistiska samband mellan oljepriset och olika aktieindex kan påvisas, och även huruvida dessa går att utnyttja för prognostisering. Fyra branschindex – industri, kemi, transport och råvaror – samt generalindex, för Sverige respektive EU, undersöks.
Kointegrations- och regressionsanalys används för att undersöka sambanden mellan oljepris och aktieindex, och resultaten tillämpas sedan för prognostisering. Tre statiska prognosmetoder nyttjas: konstanta parametrar, expanderande informationsfönster och rullande informationsfönster.
Studien... (More) - Oljeprisets påverkan på svensk och europeisk ekonomi är högaktuell – det skapar dagligen rubriker i massmedia. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna studie undersöker huruvida statistiska samband mellan oljepriset och olika aktieindex kan påvisas, och även huruvida dessa går att utnyttja för prognostisering. Fyra branschindex – industri, kemi, transport och råvaror – samt generalindex, för Sverige respektive EU, undersöks.
Kointegrations- och regressionsanalys används för att undersöka sambanden mellan oljepris och aktieindex, och resultaten tillämpas sedan för prognostisering. Tre statiska prognosmetoder nyttjas: konstanta parametrar, expanderande informationsfönster och rullande informationsfönster.
Studien visar att ett flertal av indexen är oljeprisrelaterade, men att sambanden bara kan utnyttjas för prognostisering av det svenska råvaruindexet och det europeiska industriindexet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1336053
- author
- Bondesson, Mikael and Hagströmer, Björn
- supervisor
- organization
- year
- 2005
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- prognostisering, Oljepris, Kointegration, Finansiella marknader, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
- language
- Swedish
- id
- 1336053
- date added to LUP
- 2005-11-07 00:00:00
- date last changed
- 2010-08-03 10:53:14
@misc{1336053,
abstract = {{Oljeprisets påverkan på svensk och europeisk ekonomi är högaktuell – det skapar dagligen rubriker i massmedia. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna studie undersöker huruvida statistiska samband mellan oljepriset och olika aktieindex kan påvisas, och även huruvida dessa går att utnyttja för prognostisering. Fyra branschindex – industri, kemi, transport och råvaror – samt generalindex, för Sverige respektive EU, undersöks.
Kointegrations- och regressionsanalys används för att undersöka sambanden mellan oljepris och aktieindex, och resultaten tillämpas sedan för prognostisering. Tre statiska prognosmetoder nyttjas: konstanta parametrar, expanderande informationsfönster och rullande informationsfönster.
Studien visar att ett flertal av indexen är oljeprisrelaterade, men att sambanden bara kan utnyttjas för prognostisering av det svenska råvaruindexet och det europeiska industriindexet.}},
author = {{Bondesson, Mikael and Hagströmer, Björn}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Oljepriskänslighet på Sveriges och EU:s aktiemarknader}},
year = {{2005}},
}