Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska Fondförvaltares Timingförmåga

Vilbern, Marcus (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Detta arbete syftar till att ta reda på om svenska fondförvaltare har förmågan att prognostisera aktiemarknadens framtida rörelser samt utvärdera vilken betydelse tidsperioden för avkastningsdata har i en sådan undersökning. En empirisk analys av 30 Sverigefonder med två statistiska modeller med dagliga och månatliga avkastningsdata ger dock inga stöd till att svenska fondförvaltare som grupp har denna förmåga. Från analysen visas det även att valet av statistisk modell och tidsperiod för dataobservationerna påverkar resultatet. För den svenska marknaden ger månatlig data mer trovärdiga resultat än daglig data, vilket avviker från tidigare amerikanska studier.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vilbern, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
timing, fondförvaltare, Treynor och Mazuy, CAPM, Henrikson och Merton, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1336863
date added to LUP
2006-02-12 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:05
@misc{1336863,
  abstract     = {{Detta arbete syftar till att ta reda på om svenska fondförvaltare har förmågan att prognostisera aktiemarknadens framtida rörelser samt utvärdera vilken betydelse tidsperioden för avkastningsdata har i en sådan undersökning. En empirisk analys av 30 Sverigefonder med två statistiska modeller med dagliga och månatliga avkastningsdata ger dock inga stöd till att svenska fondförvaltare som grupp har denna förmåga. Från analysen visas det även att valet av statistisk modell och tidsperiod för dataobservationerna påverkar resultatet. För den svenska marknaden ger månatlig data mer trovärdiga resultat än daglig data, vilket avviker från tidigare amerikanska studier.}},
  author       = {{Vilbern, Marcus}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Svenska Fondförvaltares Timingförmåga}},
  year         = {{2006}},
}