Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inflation: Ger kointegration bättre prognoser?

Månsson, Kristofer (2007)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: Inflation: Ger kointegration bättre prognoser Ämne/Kurs: NEK691, Examensarbete C, 10 poäng Författare: Kristofer Månsson Handledare: Thomas Elger Nyckelord: Inflationsprognoser, indirekt metod, kvantitetsteori, kointegration Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om eventuell kointegration mellan inflation och penningmängd ger bättre inflationsprognoser. Metod: Jag använder mig av svensk kvartalsdata för inflation och penningmängd (mätt som M0 och M3) mellan 1993:1 och 2005:4, för att se om modeller med en felkorrigeringsterm ger bättre prognoser än VAR-modeller, AR-modeller och RW-modeller. Jag prognostiserar med indirekt metod och använder tre olika prognoshorisonter, t+1, t+4 och t+8. Slutsats: Kointegration ger inte bättre... (More)
Titel: Inflation: Ger kointegration bättre prognoser Ämne/Kurs: NEK691, Examensarbete C, 10 poäng Författare: Kristofer Månsson Handledare: Thomas Elger Nyckelord: Inflationsprognoser, indirekt metod, kvantitetsteori, kointegration Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om eventuell kointegration mellan inflation och penningmängd ger bättre inflationsprognoser. Metod: Jag använder mig av svensk kvartalsdata för inflation och penningmängd (mätt som M0 och M3) mellan 1993:1 och 2005:4, för att se om modeller med en felkorrigeringsterm ger bättre prognoser än VAR-modeller, AR-modeller och RW-modeller. Jag prognostiserar med indirekt metod och använder tre olika prognoshorisonter, t+1, t+4 och t+8. Slutsats: Kointegration ger inte bättre prognoser oavsett prognoshorisont. För t+1 är AR-modellen bäst och för t+4 och t+8 är VAR-modellerna bäst. Skillnaden mellan prognosfelen för VAR-modellerna och AR-modellerna är inte särskilt stora oberoende av prognoshorisonten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Kristofer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kointegration, indirekt metod, inflationsprognoser, kvantitetsteori, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1337094
date added to LUP
2007-09-07 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:51:07
@misc{1337094,
  abstract     = {{Titel: Inflation: Ger kointegration bättre prognoser Ämne/Kurs:	NEK691, Examensarbete C, 10 poäng Författare: Kristofer Månsson Handledare:	Thomas Elger Nyckelord: Inflationsprognoser, indirekt metod, kvantitetsteori, kointegration Syfte:	Syftet med uppsatsen är att undersöka om eventuell kointegration mellan inflation och penningmängd ger bättre inflationsprognoser. Metod: Jag använder mig av svensk kvartalsdata för inflation och penningmängd (mätt som M0 och M3) mellan 1993:1 och 2005:4, för att se om modeller med en felkorrigeringsterm ger bättre prognoser än VAR-modeller, AR-modeller och RW-modeller. Jag prognostiserar med indirekt metod och använder tre olika prognoshorisonter, t+1, t+4 och t+8. Slutsats:	Kointegration ger inte bättre prognoser oavsett prognoshorisont. För t+1 är AR-modellen bäst och för t+4 och t+8 är VAR-modellerna bäst. Skillnaden mellan prognosfelen för VAR-modellerna och AR-modellerna är inte särskilt stora oberoende av prognoshorisonten.}},
  author       = {{Månsson, Kristofer}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Inflation: Ger kointegration bättre prognoser?}},
  year         = {{2007}},
}