Advanced

Valutaexponering i den svenska skogsindustrin - en studie av exponering mot valutafluktuationer i en exporttung bransch

Palmér, Edit LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska skogsbolagen arbetar med valutariskhantering samt att genom beräkningar av β-värden undersöka om en signifikant exponering mot utländsk valuta finns.

Metod: Jag har för vart och ett av bolagen undersökt hur de arbetar med valutasäkring, detta genom en intervju, en enkät samt genom granskning av årsredovisningar. Sedan har jag beräknat β-värde på historiska avkastningar mot dollar, euro och det brittiska pundet.

Resultat: Resultatet visar att samtliga bolag har en valutasäkringspolicy, där de tydligt visar hur de ska arbeta för att minska exponeringen. Bolagen säkrar selektivt, det vill säga inte hela nettoflödet. Majoriteten av bolagen använder terminer som derivat för... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska skogsbolagen arbetar med valutariskhantering samt att genom beräkningar av β-värden undersöka om en signifikant exponering mot utländsk valuta finns.

Metod: Jag har för vart och ett av bolagen undersökt hur de arbetar med valutasäkring, detta genom en intervju, en enkät samt genom granskning av årsredovisningar. Sedan har jag beräknat β-värde på historiska avkastningar mot dollar, euro och det brittiska pundet.

Resultat: Resultatet visar att samtliga bolag har en valutasäkringspolicy, där de tydligt visar hur de ska arbeta för att minska exponeringen. Bolagen säkrar selektivt, det vill säga inte hela nettoflödet. Majoriteten av bolagen använder terminer som derivat för valutasäkring. Trots detta visar bolagen på en signifikant exponering mot valutafluktuationer. Flest bolag har en signifikant exponering mot euro, denna exponering är dessutom negativ. Vidare tenderar de mindre bolagen att ha mer signifikans än de större. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmér, Edit LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
derivat, Valutaexponering, valutariskhantering, betavärde
language
Swedish
id
1612954
date added to LUP
2010-06-14 13:25:19
date last changed
2010-06-14 13:25:19
@misc{1612954,
  abstract     = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska skogsbolagen arbetar med valutariskhantering samt att genom beräkningar av β-värden undersöka om en signifikant exponering mot utländsk valuta finns.

Metod: Jag har för vart och ett av bolagen undersökt hur de arbetar med valutasäkring, detta genom en intervju, en enkät samt genom granskning av årsredovisningar. Sedan har jag beräknat β-värde på historiska avkastningar mot dollar, euro och det brittiska pundet.

Resultat: Resultatet visar att samtliga bolag har en valutasäkringspolicy, där de tydligt visar hur de ska arbeta för att minska exponeringen. Bolagen säkrar selektivt, det vill säga inte hela nettoflödet. Majoriteten av bolagen använder terminer som derivat för valutasäkring. Trots detta visar bolagen på en signifikant exponering mot valutafluktuationer. Flest bolag har en signifikant exponering mot euro, denna exponering är dessutom negativ. Vidare tenderar de mindre bolagen att ha mer signifikans än de större.},
  author       = {Palmér, Edit},
  keyword      = {derivat,Valutaexponering,valutariskhantering,betavärde},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Valutaexponering i den svenska skogsindustrin - en studie av exponering mot valutafluktuationer i en exporttung bransch},
  year         = {2010},
}