Advanced

Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?

Bunjaku, Bujar LU and Mattsson, Fredrik LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. Uppsatsen ämnar också visa hur man kan arbeta med statistiska modeller för att få en positiv avkastning vid handel med finansiella värdepapper.
Resultat: Studiens resultat visar en avkastning på 142,58 procent. Strategin ger en högre sannolikhet för att affären ska gå med vinst än förlust. Genom att använda oss av en statistisk... (More)
Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. Uppsatsen ämnar också visa hur man kan arbeta med statistiska modeller för att få en positiv avkastning vid handel med finansiella värdepapper.
Resultat: Studiens resultat visar en avkastning på 142,58 procent. Strategin ger en högre sannolikhet för att affären ska gå med vinst än förlust. Genom att använda oss av en statistisk modell, som bygger på historisk prisdata, har strategin lyckats få en positiv avkastning på Nasdaq100. Undersökningen bidrar därmed till att falsifiera effektiva marknadshypotesen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1848300,
  abstract     = {Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. Uppsatsen ämnar också visa hur man kan arbeta med statistiska modeller för att få en positiv avkastning vid handel med finansiella värdepapper.
Resultat: Studiens resultat visar en avkastning på 142,58 procent. Strategin ger en högre sannolikhet för att affären ska gå med vinst än förlust. Genom att använda oss av en statistisk modell, som bygger på historisk prisdata, har strategin lyckats få en positiv avkastning på Nasdaq100. Undersökningen bidrar därmed till att falsifiera effektiva marknadshypotesen},
  author       = {Bunjaku, Bujar and Mattsson, Fredrik},
  keyword      = {econometrics,Economics,NASDAQ100.,rationella investerare,systematisk handel,effektiva marknadshypotesen,Automatisk handel,teknisk analys,behavioral finance,economic theory,economic systems,economic policy,Nationalekonomi,ekonometri,ekonomisk teori,ekonomiska system,ekonomisk politik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?},
  year         = {2010},
}