Premiepensionsfonder - En empirisk studie av fondförvaltares förmågor med hänseende på fondavgift
(2009) NEKK01 20092Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Systemet med premiepension tvingar samtliga arbetande svenskar att själva ansvara för en del av sin framtida pension, vilket ställer allt högre krav på kunskap och engagemang. Om man kan utveckla enkla och generella råd till sparare skulle detta vara till stor hjälp för alla i den stora grupp som inte anser sig ha tid och lust att sätta sig in i de komplexa mekanismerna somstyr fondmarknaden.
Vi studerar fonder som är med i premiepensionssystemet med hjälp av TM-modellen och
Sharpekvot grupperade efter de avgifter som fondförvaltarna debiterar spararna. Detta för att
se om en möjlig placeringsstrategi för spararna skulle kunna vara att välja fonder beroende påavgiftsnivå.
Vi finner att det finns tendens för fonder i avgiftsgruppen... (More) - Systemet med premiepension tvingar samtliga arbetande svenskar att själva ansvara för en del av sin framtida pension, vilket ställer allt högre krav på kunskap och engagemang. Om man kan utveckla enkla och generella råd till sparare skulle detta vara till stor hjälp för alla i den stora grupp som inte anser sig ha tid och lust att sätta sig in i de komplexa mekanismerna somstyr fondmarknaden.
Vi studerar fonder som är med i premiepensionssystemet med hjälp av TM-modellen och
Sharpekvot grupperade efter de avgifter som fondförvaltarna debiterar spararna. Detta för att
se om en möjlig placeringsstrategi för spararna skulle kunna vara att välja fonder beroende påavgiftsnivå.
Vi finner att det finns tendens för fonder i avgiftsgruppen Medel att prestera bättre än fonder i de övriga grupperingarna. Om denna överavkastning är tillräkligt stort för att motivera den
högre avgiften är inte helt klarlagt. Vårt slutgilltiga tips är att pensionssparare generellt inte
ska välja det fåtalet fonder med allra högst avgift. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1857902
- author
- Hansson, Johan and Raulamo, Heli
- supervisor
-
- Erik Norrman LU
- organization
- course
- NEKK01 20092
- year
- 2009
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Sharpekvot, premiepension, Treynor – Mazuy modell, Survivorship bias
- language
- Swedish
- additional info
- Fulltextfil saknas.
- id
- 1857902
- date added to LUP
- 2012-09-28 13:02:40
- date last changed
- 2012-09-28 13:02:40
@misc{1857902, abstract = {{Systemet med premiepension tvingar samtliga arbetande svenskar att själva ansvara för en del av sin framtida pension, vilket ställer allt högre krav på kunskap och engagemang. Om man kan utveckla enkla och generella råd till sparare skulle detta vara till stor hjälp för alla i den stora grupp som inte anser sig ha tid och lust att sätta sig in i de komplexa mekanismerna somstyr fondmarknaden. Vi studerar fonder som är med i premiepensionssystemet med hjälp av TM-modellen och Sharpekvot grupperade efter de avgifter som fondförvaltarna debiterar spararna. Detta för att se om en möjlig placeringsstrategi för spararna skulle kunna vara att välja fonder beroende påavgiftsnivå. Vi finner att det finns tendens för fonder i avgiftsgruppen Medel att prestera bättre än fonder i de övriga grupperingarna. Om denna överavkastning är tillräkligt stort för att motivera den högre avgiften är inte helt klarlagt. Vårt slutgilltiga tips är att pensionssparare generellt inte ska välja det fåtalet fonder med allra högst avgift.}}, author = {{Hansson, Johan and Raulamo, Heli}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Premiepensionsfonder - En empirisk studie av fondförvaltares förmågor med hänseende på fondavgift}}, year = {{2009}}, }