Advanced

Påverkar ändringar i kreditbetyg premierna för kreditderivat? - En eventstudie med fokus på sambandet mellan credit default swap spreads och kreditbetyg från Moody's

Hall, Sandra LU (2012) NEKH01 20112
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns ett samband mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i credit default swap spreads, samt att se om resultaten överensstämmer med tidigare forskning och studier.

Förändringar i CDS-spreads studeras med hjälp av en eventstudie, vilken avslutas med ett par tester för att se om de framtagna resultaten är signifikanta.

Resultaten tyder på att det finns anledning att misstänka att CDS- premierna påverkas av ändringar i kreditbetyg. Studien visar att förändringar i premierna/spreadsen före positiva ändringar av kreditbetyg samt efter negativa ändringar är signifikanta för den datamängd som används.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hall, Sandra LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
credit default swap spread, CDS, Moody's, kreditbetyg, eventstudie, kreditrisk
language
Swedish
id
2296107
date added to LUP
2012-02-13 13:46:48
date last changed
2012-02-13 13:46:48
@misc{2296107,
  abstract     = {Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns ett samband mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i credit default swap spreads, samt att se om resultaten överensstämmer med tidigare forskning och studier.

Förändringar i CDS-spreads studeras med hjälp av en eventstudie, vilken avslutas med ett par tester för att se om de framtagna resultaten är signifikanta.

Resultaten tyder på att det finns anledning att misstänka att CDS- premierna påverkas av ändringar i kreditbetyg. Studien visar att förändringar i premierna/spreadsen före positiva ändringar av kreditbetyg samt efter negativa ändringar är signifikanta för den datamängd som används.},
  author       = {Hall, Sandra},
  keyword      = {credit default swap spread,CDS,Moody's,kreditbetyg,eventstudie,kreditrisk},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Påverkar ändringar i kreditbetyg premierna för kreditderivat? - En eventstudie med fokus på sambandet mellan credit default swap spreads och kreditbetyg från Moody's},
  year         = {2012},
}