Påverkar ändringar i kreditbetyg premierna för kreditderivat? - En eventstudie med fokus på sambandet mellan credit default swap spreads och kreditbetyg från Moody's
(2012) NEKH01 20112Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns ett samband mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i credit default swap spreads, samt att se om resultaten överensstämmer med tidigare forskning och studier.
Förändringar i CDS-spreads studeras med hjälp av en eventstudie, vilken avslutas med ett par tester för att se om de framtagna resultaten är signifikanta.
Resultaten tyder på att det finns anledning att misstänka att CDS- premierna påverkas av ändringar i kreditbetyg. Studien visar att förändringar i premierna/spreadsen före positiva ändringar av kreditbetyg samt efter negativa ändringar är signifikanta för den datamängd som används.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2296107
- author
- Hall, Sandra LU
- supervisor
-
- Hans Byström LU
- organization
- course
- NEKH01 20112
- year
- 2012
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- credit default swap spread, CDS, Moody's, kreditbetyg, eventstudie, kreditrisk
- language
- Swedish
- id
- 2296107
- date added to LUP
- 2012-02-13 13:46:48
- date last changed
- 2012-02-13 13:46:48
@misc{2296107, abstract = {{Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns ett samband mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i credit default swap spreads, samt att se om resultaten överensstämmer med tidigare forskning och studier. Förändringar i CDS-spreads studeras med hjälp av en eventstudie, vilken avslutas med ett par tester för att se om de framtagna resultaten är signifikanta. Resultaten tyder på att det finns anledning att misstänka att CDS- premierna påverkas av ändringar i kreditbetyg. Studien visar att förändringar i premierna/spreadsen före positiva ändringar av kreditbetyg samt efter negativa ändringar är signifikanta för den datamängd som används.}}, author = {{Hall, Sandra}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Påverkar ändringar i kreditbetyg premierna för kreditderivat? - En eventstudie med fokus på sambandet mellan credit default swap spreads och kreditbetyg från Moody's}}, year = {{2012}}, }