Advanced

Bolånemarknadens struktur - en analys av bolåneräntorna i Sverige, Storbritannien och USA

Andersson, Emelie LU and Moritz, Erika LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker förhållandet mellan bolåneräntan och räntan på tremånaders statsskuldsväxlar och tioåriga statsobligationer, för Sverige, Storbritannien och USA, samt hur detta förhållande ändrats över tid. Resultaten visar att Sverige har genomgått en förändring där den korta räntan efter 2005 fått en större tyngdpunkt i sin påverkan på bolåneräntan. Det är dock den långa räntan som har störst inverkan på bolåneräntan både före och efter 2005. USA har genomgått en motsatt utveckling där den korta räntan fått ett mindre genomslag på bolåneräntan efter 1995, men liksom Sverige har den långa räntan en större påverkan på bolåneräntan. Storbritanniens resultat är mer svårtolkade på grund av en låg förklaringsgrad, där en förändring... (More)
Denna uppsats undersöker förhållandet mellan bolåneräntan och räntan på tremånaders statsskuldsväxlar och tioåriga statsobligationer, för Sverige, Storbritannien och USA, samt hur detta förhållande ändrats över tid. Resultaten visar att Sverige har genomgått en förändring där den korta räntan efter 2005 fått en större tyngdpunkt i sin påverkan på bolåneräntan. Det är dock den långa räntan som har störst inverkan på bolåneräntan både före och efter 2005. USA har genomgått en motsatt utveckling där den korta räntan fått ett mindre genomslag på bolåneräntan efter 1995, men liksom Sverige har den långa räntan en större påverkan på bolåneräntan. Storbritanniens resultat är mer svårtolkade på grund av en låg förklaringsgrad, där en förändring 2004 indikerar att bolåneräntan även påverkas av den långa räntan till skillnad från tidigare då det bara var den korta räntan som hade en positiv inverkan. Utvecklingen har skett i sådan riktning att förhållandet mellan räntorna blivit mer lika i de tre länderna, vilket tyder på att de blivit mer integrerade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emelie LU and Moritz, Erika LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bolåneränta, kedjeeffekten, banker, bolånemarginal
language
Swedish
id
2612885
date added to LUP
2012-06-15 11:16:54
date last changed
2012-06-15 11:16:54
@misc{2612885,
  abstract     = {Denna uppsats undersöker förhållandet mellan bolåneräntan och räntan på tremånaders statsskuldsväxlar och tioåriga statsobligationer, för Sverige, Storbritannien och USA, samt hur detta förhållande ändrats över tid. Resultaten visar att Sverige har genomgått en förändring där den korta räntan efter 2005 fått en större tyngdpunkt i sin påverkan på bolåneräntan. Det är dock den långa räntan som har störst inverkan på bolåneräntan både före och efter 2005. USA har genomgått en motsatt utveckling där den korta räntan fått ett mindre genomslag på bolåneräntan efter 1995, men liksom Sverige har den långa räntan en större påverkan på bolåneräntan. Storbritanniens resultat är mer svårtolkade på grund av en låg förklaringsgrad, där en förändring 2004 indikerar att bolåneräntan även påverkas av den långa räntan till skillnad från tidigare då det bara var den korta räntan som hade en positiv inverkan. Utvecklingen har skett i sådan riktning att förhållandet mellan räntorna blivit mer lika i de tre länderna, vilket tyder på att de blivit mer integrerade.},
  author       = {Andersson, Emelie and Moritz, Erika},
  keyword      = {Bolåneränta,kedjeeffekten,banker,bolånemarginal},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Bolånemarknadens struktur - en analys av bolåneräntorna i Sverige, Storbritannien och USA},
  year         = {2012},
}