En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30
(2012) NEKH01 20121Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det... (More)
- Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det inte är möjligt att göra en överavkastning med de strategier som har avhandlats. I ett fall så finns det dock en signifikant skillnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2628448
- author
- Högberg, Andreas LU
- supervisor
- organization
- course
- NEKH01 20121
- year
- 2012
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Effektiv marknad, Anomali, överavkastning
- language
- Swedish
- id
- 2628448
- date added to LUP
- 2012-06-15 12:30:43
- date last changed
- 2012-06-15 12:30:43
@misc{2628448, abstract = {{Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det inte är möjligt att göra en överavkastning med de strategier som har avhandlats. I ett fall så finns det dock en signifikant skillnad.}}, author = {{Högberg, Andreas}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30}}, year = {{2012}}, }