Advanced

En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30

Högberg, Andreas LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det inte är möjligt att göra en överavkastning med de strategier som har avhandlats. I ett fall så finns det dock en signifikant skillnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högberg, Andreas LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Effektiv marknad, Anomali, överavkastning
language
Swedish
id
2628448
date added to LUP
2012-06-15 12:30:43
date last changed
2012-06-15 12:30:43
@misc{2628448,
  abstract     = {Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns en veckodagsanomali inom den egna aktien och jämför därför prissättningen mellan valda veckodagar. Den andra undersökningen gör avdrag för index under samma period och jämför sedan på exakt samma sätt som den första undersökningen. Uppsatsen behandlar också teori såsom effektiva marknader och prissättningar av aktier. Resultaten tyder på att det inte är möjligt att göra en överavkastning med de strategier som har avhandlats. I ett fall så finns det dock en signifikant skillnad.},
  author       = {Högberg, Andreas},
  keyword      = {Effektiv marknad,Anomali,överavkastning},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30},
  year         = {2012},
}