Advanced

Value och Momentum - en empirisk studie på den svenska aktiemarknaden

Nordenson, Martina LU and Hyltén-Cavallius, Wilhelm (2012) NEKH01 20122
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka huruvida en kombination av
de två investeringsstrategierna ”value investing” och ”momentum” genererar överavkastning på Stockholmsbörsen. Studien visar att en kombination av value och momentum ger en statistiskt signifikant överavkastning. Under åren 2000 till 2010 har kombinationsportföljen genererat en genomsnittlig avkastning på 19,61 % per år. Detta visar på att den svenska aktiemarknaden är ineffektiv enligt den effektiva marknadshypotesen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordenson, Martina LU and Hyltén-Cavallius, Wilhelm
supervisor
organization
course
NEKH01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Value, Momentum, CAPM, risk, avkastning, effektiva marknadshypotesen, Sharpekvot, Jensens alfa.
language
Swedish
id
3458840
date added to LUP
2013-02-13 15:38:04
date last changed
2013-02-13 15:38:04
@misc{3458840,
  abstract     = {Denna studie syftar till att undersöka huruvida en kombination av 
de två investeringsstrategierna ”value investing” och ”momentum” genererar överavkastning på Stockholmsbörsen. Studien visar att en kombination av value och momentum ger en statistiskt signifikant överavkastning. Under åren 2000 till 2010 har kombinationsportföljen genererat en genomsnittlig avkastning på 19,61 % per år. Detta visar på att den svenska aktiemarknaden är ineffektiv enligt den effektiva marknadshypotesen.},
  author       = {Nordenson, Martina and Hyltén-Cavallius, Wilhelm},
  keyword      = {Value,Momentum,CAPM,risk,avkastning,effektiva marknadshypotesen,Sharpekvot,Jensens alfa.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Value och Momentum - en empirisk studie på den svenska aktiemarknaden},
  year         = {2012},
}