Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Veckodagseffekten, en jämförelse av branscher

Gunnarsson, Peter and Neringer, Karl (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av avkastningsmönster i historiska aktieindex hämtade från Affärsvärlden. Uppsatsen skall även studera eventuella mönsters skillnader mellan olika branscher.
Metod: Studien har utgått från den deduktiva ansatsen, dvs. från teori formas en hypotes som testas via t.ex. analys av data. Från denna analys dras sedan en slutsats som leder till en eventuell omformulering av teorin.
De teorier vi använt oss av har främst varit den effektiva marknadshypotesen som ligger till grund för hela arbetet men även teori om anomalier och veckodagseffekten har använts för att genomföra studien och skriva arbetet.
Den data som använts för analysen har varit kvantitativ och historisk data hämtad från... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av avkastningsmönster i historiska aktieindex hämtade från Affärsvärlden. Uppsatsen skall även studera eventuella mönsters skillnader mellan olika branscher.
Metod: Studien har utgått från den deduktiva ansatsen, dvs. från teori formas en hypotes som testas via t.ex. analys av data. Från denna analys dras sedan en slutsats som leder till en eventuell omformulering av teorin.
De teorier vi använt oss av har främst varit den effektiva marknadshypotesen som ligger till grund för hela arbetet men även teori om anomalier och veckodagseffekten har använts för att genomföra studien och skriva arbetet.
Den data som använts för analysen har varit kvantitativ och historisk data hämtad från Affärsvärldens aktieindex. Den avser perioden 30 mars 1999 till 28 december 2007 och det är för denna period vi testar för veckodagseffekten, både på månadsbasis och årsbasis över flera olika branscher. Analysmetoden som använts är medelvärdesanalys.
Slutsatser: Enligt vår undersökning kan man se att det finns skillnader i veckodagseffekten mellan branscherna, men denna skillnad är inte konsekvent beroende på om man tittar på hela perioden som helhet, jämför månader eller om man jämför år. Det går inte heller att säga att veckodagseffekten förändras på något förutbestämt sätt, utan det verkar vara slumpmässiga skillnader mellan åren. Det skulle behövas studier över en längre tidsperiod, som dessutom sätter månaderna mot varandra för att testa för en eventuell månadseffekt, för att kunna dra mer konkreta slutsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Peter and Neringer, Karl
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Veckodagseffekt, Anomalier, Marknadseffektivitet
language
Swedish
id
4057456
date added to LUP
2013-09-20 12:57:31
date last changed
2013-09-20 12:57:31
@misc{4057456,
  abstract     = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av avkastningsmönster i historiska aktieindex hämtade från Affärsvärlden. Uppsatsen skall även studera eventuella mönsters skillnader mellan olika branscher.
Metod: Studien har utgått från den deduktiva ansatsen, dvs. från teori formas en hypotes som testas via t.ex. analys av data. Från denna analys dras sedan en slutsats som leder till en eventuell omformulering av teorin.
De teorier vi använt oss av har främst varit den effektiva marknadshypotesen som ligger till grund för hela arbetet men även teori om anomalier och veckodagseffekten har använts för att genomföra studien och skriva arbetet.
Den data som använts för analysen har varit kvantitativ och historisk data hämtad från Affärsvärldens aktieindex. Den avser perioden 30 mars 1999 till 28 december 2007 och det är för denna period vi testar för veckodagseffekten, både på månadsbasis och årsbasis över flera olika branscher. Analysmetoden som använts är medelvärdesanalys.
Slutsatser: Enligt vår undersökning kan man se att det finns skillnader i veckodagseffekten mellan branscherna, men denna skillnad är inte konsekvent beroende på om man tittar på hela perioden som helhet, jämför månader eller om man jämför år. Det går inte heller att säga att veckodagseffekten förändras på något förutbestämt sätt, utan det verkar vara slumpmässiga skillnader mellan åren. Det skulle behövas studier över en längre tidsperiod, som dessutom sätter månaderna mot varandra för att testa för en eventuell månadseffekt, för att kunna dra mer konkreta slutsatser.},
  author       = {Gunnarsson, Peter and Neringer, Karl},
  keyword      = {Veckodagseffekt,Anomalier,Marknadseffektivitet},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Veckodagseffekten, en jämförelse av branscher},
  year         = {2013},
}