Advanced

En Global Investmentportfölj

Ekstedt Cederin, Oscar LU and Kilander, Philip LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka och urskilja, om det är möjligt att optimera två fiktiva aktieportföljer bestående av
investmentbolag, som ska generera överavkastning över ett specificerat världsindex.
Abstract (Swedish)
Teoretiskt ramverk: Harry M. Markowitz teorier kring modern portföljvalsteori, som ligger till grund för studiens metodik gällande dess modellering, riskvärdering och avkastning. Vidare behandlas teorier om riskjusterande prestationsmått samt ytterligare riskinstrument. Slutligen presenteras teorier om studiens statistiska tester.
Abstract (Swedish)
Metod: Utförandet följer studiens teoretiska ramverk, där två fiktiva portföljer konstrueras: Optimal portfölj och Minsta–Varians portfölj. Portföljernas prestation bedöms utifrån mätperioden 2002-11-30 till 2014-11-30 och jämförs mot MSCI All Country World Index. Avslutningsvis testas portföljernas statistiska signifikans för att besvara frågeställningen.
Popular Abstract
Purpose: To investigate and distinguish two fictitious portfolios consisting of investment companies.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstedt Cederin, Oscar LU and Kilander, Philip LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Investmentbolag, Markowitz, Portföljvalsteori, Global aktieallokering, Riskjusterad Avkastning
language
Swedish
id
5364694
date added to LUP
2015-05-04 13:27:24
date last changed
2015-05-04 13:27:24
@misc{5364694,
  abstract     = {Metod: Utförandet följer studiens teoretiska ramverk, där två fiktiva portföljer konstrueras: Optimal portfölj och Minsta–Varians portfölj. Portföljernas prestation bedöms utifrån mätperioden 2002-11-30 till 2014-11-30 och jämförs mot MSCI All Country World Index. Avslutningsvis testas portföljernas statistiska signifikans för att besvara frågeställningen.},
  author       = {Ekstedt Cederin, Oscar and Kilander, Philip},
  keyword      = {Investmentbolag,Markowitz,Portföljvalsteori,Global aktieallokering,Riskjusterad Avkastning},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {En Global Investmentportfölj},
  year         = {2015},
}