Går det att förutse börskrascher?
(2016) NEKH02 20161Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Den här uppsatsen använder en teori utvecklad av Sornette (2004) för att ta reda på om det går att förutsäga börskrascher och om det går att använda den informationen för att få en överavkastning från börsen. Resultatet är att det går att göra och rapporten visar på en stor statistiskt säkerställd överavkastning i förhållande till en vanlig hög-beta-strategi.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8878147
- author
- Nilsson, Totte LU
- supervisor
-
- Erik Norrman LU
- organization
- course
- NEKH02 20161
- year
- 2016
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Börskrasch, log periodicitet, överavkastning, hög-beta, CAPM, finansbubbla
- language
- Swedish
- id
- 8878147
- date added to LUP
- 2016-06-22 12:29:39
- date last changed
- 2016-06-22 12:29:39
@misc{8878147, abstract = {{Den här uppsatsen använder en teori utvecklad av Sornette (2004) för att ta reda på om det går att förutsäga börskrascher och om det går att använda den informationen för att få en överavkastning från börsen. Resultatet är att det går att göra och rapporten visar på en stor statistiskt säkerställd överavkastning i förhållande till en vanlig hög-beta-strategi.}}, author = {{Nilsson, Totte}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Går det att förutse börskrascher?}}, year = {{2016}}, }