Advanced

Går det att förutse börskrascher?

Nilsson, Totte LU (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen använder en teori utvecklad av Sornette (2004) för att ta reda på om det går att förutsäga börskrascher och om det går att använda den informationen för att få en överavkastning från börsen. Resultatet är att det går att göra och rapporten visar på en stor statistiskt säkerställd överavkastning i förhållande till en vanlig hög-beta-strategi.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Totte LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börskrasch, log periodicitet, överavkastning, hög-beta, CAPM, finansbubbla
language
Swedish
id
8878147
date added to LUP
2016-06-22 12:29:39
date last changed
2016-06-22 12:29:39
@misc{8878147,
  abstract     = {Den här uppsatsen använder en teori utvecklad av Sornette (2004) för att ta reda på om det går att förutsäga börskrascher och om det går att använda den informationen för att få en överavkastning från börsen. Resultatet är att det går att göra och rapporten visar på en stor statistiskt säkerställd överavkastning i förhållande till en vanlig hög-beta-strategi.},
  author       = {Nilsson, Totte},
  keyword      = {Börskrasch,log periodicitet,överavkastning,hög-beta,CAPM,finansbubbla},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Går det att förutse börskrascher?},
  year         = {2016},
}