Advanced

Hållbara investeringar - Hållbarhet och dess påverkan på svenska aktieavkastningar

Wexell, William LU and Tuvlind, Nils (2017) NEKH01 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och ett marknadsindex. Data som används baseras på månadsbasis över tioårsperioden 2007–2016. Baserat på avkastningarna beräknas riskjusterade avkastningsmått för att möjliggöra statistiska tester mellan portföljerna. De riskjusterade avkastningsmåtten som används är Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa för att undersöka hållbarhetens påverkan. Resultaten kan inte styrka att de olika portföljernas riskjusterade avkastningsmått är statistiskt skilda från varandra.
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och ett marknadsindex. Data som används baseras på månadsbasis över tioårsperioden 2007–2016. Baserat på avkastningarna beräknas riskjusterade avkastningsmått för att möjliggöra statistiska tester mellan portföljerna. De riskjusterade avkastningsmåtten som används är Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa för att undersöka hållbarhetens påverkan. Resultaten kan inte styrka att de olika portföljernas riskjusterade avkastningsmått är statistiskt skilda från varandra.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wexell, William LU and Tuvlind, Nils
supervisor
organization
course
NEKH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ESG, Hållbarhet, Finans, CSR
language
Swedish
id
8912980
date added to LUP
2017-07-11 11:13:46
date last changed
2017-07-11 11:13:46
@misc{8912980,
  abstract     = {Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och ett marknadsindex. Data som används baseras på månadsbasis över tioårsperioden 2007–2016. Baserat på avkastningarna beräknas riskjusterade avkastningsmått för att möjliggöra statistiska tester mellan portföljerna. De riskjusterade avkastningsmåtten som används är Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa för att undersöka hållbarhetens påverkan. Resultaten kan inte styrka att de olika portföljernas riskjusterade avkastningsmått är statistiskt skilda från varandra.},
  author       = {Wexell, William and Tuvlind, Nils},
  keyword      = {ESG,Hållbarhet,Finans,CSR},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Hållbara investeringar - Hållbarhet och dess påverkan på svenska aktieavkastningar},
  year         = {2017},
}