Advanced

Internationell diversifiering - Home bias ur ett svenskt perspektiv

Markström, Erik LU and Thell, Erik (2018) NEKH03 20172
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markström, Erik LU and Thell, Erik
supervisor
organization
alternative title
International diversification - Home bias from a Swedish perspective
course
NEKH03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell diversifiering, Home Bias, Finans, Aktieavkastning, Portföljvalsteori
language
Swedish
id
8932161
date added to LUP
2018-02-02 14:40:52
date last changed
2018-02-02 14:40:52
@misc{8932161,
  abstract     = {Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt.},
  author       = {Markström, Erik and Thell, Erik},
  keyword      = {Internationell diversifiering,Home Bias,Finans,Aktieavkastning,Portföljvalsteori},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Internationell diversifiering - Home bias ur ett svenskt perspektiv},
  year         = {2018},
}