Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internationell diversifiering

Thell, Erik LU and Markström, Erik (2018) NEKH02 20172
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thell, Erik LU and Markström, Erik
supervisor
organization
alternative title
International diversification
course
NEKH02 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finans, Aktieavkastning, Internationell diversifiering, Home Bias, Portföljvalsteori
language
Swedish
id
8932166
date added to LUP
2018-02-02 14:48:17
date last changed
2018-02-02 14:48:17
@misc{8932166,
  abstract     = {{Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt.}},
  author       = {{Thell, Erik and Markström, Erik}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Internationell diversifiering}},
  year         = {{2018}},
}