Internationell diversifiering
(2018) NEKH02 20172Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid... (More)
- Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8932166
- author
- Thell, Erik LU and Markström, Erik
- supervisor
-
- Dag Rydorff LU
- organization
- alternative title
- International diversification
- course
- NEKH02 20172
- year
- 2018
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Finans, Aktieavkastning, Internationell diversifiering, Home Bias, Portföljvalsteori
- language
- Swedish
- id
- 8932166
- date added to LUP
- 2018-02-02 14:48:17
- date last changed
- 2018-02-02 14:48:17
@misc{8932166, abstract = {{Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. Studien syftar även på att undersöka med hjälp av ett t-test för Sharpe-kvot om det finns en statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan internationella börsindex och konstruerade portföljer som är viktade enligt home bias-beräkningar. Studien påvisar att en övertro på den inhemska aktiemarknaden inte leder till negativa konsekvenser i form av sämre avkastning, eller högre risk för samma avkastning. En högre riskjusterad avkastning kunde uppnås vid vissa enstaka perioder genom att minska det inhemska innehavet och diversifiera internationellt.}}, author = {{Thell, Erik and Markström, Erik}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Internationell diversifiering}}, year = {{2018}}, }