Advanced

Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

Carlsson, Peder LU (2018) NEKH01 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. Undersökningen har skett på Storbritanniens marknad med Financial Times Stock Exchange (FTSE) som marknads- och jämförelseindex, mer specifikt FTSE-100. Detta aktieindex är det som innehåller de 100 största bolagen på Londonbörsen och anses vara ett brett index som generellt visar hur aktiemarknaden mår. I genomsnitt har Dogs of the Dow-portföljen genererat en överavkastning på 11,75% per år. För att få ut den riskjusterade avkastningen har vi använt oss av... (More)
Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. Undersökningen har skett på Storbritanniens marknad med Financial Times Stock Exchange (FTSE) som marknads- och jämförelseindex, mer specifikt FTSE-100. Detta aktieindex är det som innehåller de 100 största bolagen på Londonbörsen och anses vara ett brett index som generellt visar hur aktiemarknaden mår. I genomsnitt har Dogs of the Dow-portföljen genererat en överavkastning på 11,75% per år. För att få ut den riskjusterade avkastningen har vi använt oss av riskmåtten Sharpekvot samt Treynors index. Även här lyckas Dogs of the Dow-portföljen uppnå ett högre värde, för både Sharpekvoten och Treynors index. Det kan dock inte fastställas helt på statistisk säkerställd nivå efter att ha testat med hjälp av ett så kallat ”Jobson & Korkie test”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Peder LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dogs of the Dow, Direktavkastning, Treynors index, Sharpekvot, FTSE-100
language
Swedish
id
8938733
date added to LUP
2018-05-04 12:27:21
date last changed
2018-05-04 12:27:21
@misc{8938733,
  abstract     = {Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. Undersökningen har skett på Storbritanniens marknad med Financial Times Stock Exchange (FTSE) som marknads- och jämförelseindex, mer specifikt FTSE-100. Detta aktieindex är det som innehåller de 100 största bolagen på Londonbörsen och anses vara ett brett index som generellt visar hur aktiemarknaden mår. I genomsnitt har Dogs of the Dow-portföljen genererat en överavkastning på 11,75% per år. För att få ut den riskjusterade avkastningen har vi använt oss av riskmåtten Sharpekvot samt Treynors index. Även här lyckas Dogs of the Dow-portföljen uppnå ett högre värde, för både Sharpekvoten och Treynors index. Det kan dock inte fastställas helt på statistisk säkerställd nivå efter att ha testat med hjälp av ett så kallat ”Jobson & Korkie test”.},
  author       = {Carlsson, Peder},
  keyword      = {Dogs of the Dow,Direktavkastning,Treynors index,Sharpekvot,FTSE-100},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad},
  year         = {2018},
}