Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur
(2018) NEKH02 20181Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna
bäst. En majoritet av Sharpe-... (More) - Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna
bäst. En majoritet av Sharpe- och Treynorkvoterna är statistiskt signifikant skilda mellan de olika fondtyperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8945996
- author
- Lundh, Johannes and Uka, Shkumbin
- supervisor
- organization
- course
- NEKH02 20181
- year
- 2018
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Riskjusterad avkastning, fonder, lågkonjunktur, Sharpekvot, Treynorkvot
- language
- Swedish
- id
- 8945996
- date added to LUP
- 2018-07-05 11:25:05
- date last changed
- 2018-07-05 11:25:05
@misc{8945996, abstract = {{Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna bäst. En majoritet av Sharpe- och Treynorkvoterna är statistiskt signifikant skilda mellan de olika fondtyperna.}}, author = {{Lundh, Johannes and Uka, Shkumbin}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur}}, year = {{2018}}, }