Advanced

Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

Lundh, Johannes and Uka, Shkumbin (2018) NEKH02 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna
bäst. En majoritet av Sharpe-... (More)
Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna
bäst. En majoritet av Sharpe- och Treynorkvoterna är statistiskt signifikant skilda mellan de olika fondtyperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundh, Johannes and Uka, Shkumbin
supervisor
organization
course
NEKH02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Riskjusterad avkastning, fonder, lågkonjunktur, Sharpekvot, Treynorkvot
language
Swedish
id
8945996
date added to LUP
2018-07-05 11:25:05
date last changed
2018-07-05 11:25:05
@misc{8945996,
  abstract     = {Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. T-test görs också för att testa skillnaden mellan fondtypernas Sharpe- och Treynorkvoter. Undersökningen visar att räntefonder presterar sämst i termer av riskjusterad avkastning under båda perioderna av lågkonjunktur. Däremot presterar aktiefonderna bäst under första perioden av lågkonjunktur och under den andra perioden presterar blandfonderna
bäst. En majoritet av Sharpe- och Treynorkvoterna är statistiskt signifikant skilda mellan de olika fondtyperna.},
  author       = {Lundh, Johannes and Uka, Shkumbin},
  keyword      = {Riskjusterad avkastning,fonder,lågkonjunktur,Sharpekvot,Treynorkvot},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur},
  year         = {2018},
}