Advanced

Zweigs kombinerade modell: Går det att vinna långsiktigt på Wall Street?

Ljunggren, Markus LU (2019) NEKH01 20182
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden... (More)
I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden under hela perioden, men att den under 1980-talet lyckas överträffa marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljunggren, Markus LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktieavkastning, CAPM, Jensens Alfa, Sharpekvot, Zweigs kombinerade modell, prime rate, discount rate, consumer credit g.19, value line-index.
language
Swedish
id
8970099
date added to LUP
2019-02-15 14:48:43
date last changed
2019-02-15 14:48:43
@misc{8970099,
  abstract     = {I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden under hela perioden, men att den under 1980-talet lyckas överträffa marknaden.},
  author       = {Ljunggren, Markus},
  keyword      = {Aktieavkastning,CAPM,Jensens Alfa,Sharpekvot,Zweigs kombinerade modell,prime rate,discount rate,consumer credit g.19,value line-index.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Zweigs kombinerade modell: Går det att vinna långsiktigt på Wall Street?},
  year         = {2019},
}