Zweigs kombinerade modell: Går det att vinna långsiktigt på Wall Street?
(2019) NEKH01 20182Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden... (More)
- I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden under hela perioden, men att den under 1980-talet lyckas överträffa marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8970099
- author
- Ljunggren, Markus LU
- supervisor
-
- Dag Rydorff LU
- organization
- course
- NEKH01 20182
- year
- 2019
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Aktieavkastning, CAPM, Jensens Alfa, Sharpekvot, Zweigs kombinerade modell, prime rate, discount rate, consumer credit g.19, value line-index.
- language
- Swedish
- id
- 8970099
- date added to LUP
- 2019-02-15 14:48:43
- date last changed
- 2019-02-15 14:48:43
@misc{8970099, abstract = {{I denna uppsats testats Zweigs kombinerade aktiestrategi på den amerikanska marknaden, där S&P 500 är jämförelseindex, och jag undersöker om strategin prestera bättre på lång sikt än marknaden. Strategin bygger på två modeller, den monetära modellen som följer förändringar i prime rate, Federal Reserves discount rate och debt intallment, och 4-%s-regeln som följer value line-index. Denna studie kommer med nya resultat då strategin inte tidigare har testats i sin helhet. Tidigare forskning finner stöd i att det finns samband mellan börsen och de indikatorer som ligger till grund för strategin. Däremot efter att ha implementerat strategin mellan januari 1980 till november 2018 finner jag att strategin inte förmår prestera bättre än marknaden under hela perioden, men att den under 1980-talet lyckas överträffa marknaden.}}, author = {{Ljunggren, Markus}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Zweigs kombinerade modell: Går det att vinna långsiktigt på Wall Street?}}, year = {{2019}}, }