Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Europeiska aktiemarknadernas reaktion på COVID-19

Claesson, Lucas LU (2021) NEKH02 20202
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka reaktionen på de europeiska finansiella marknaderna runt den 11 mars 2020 då coronaviruset förklarades som en pandemi. Följaktligen var syftet att se om det fanns en signifikant skillnad emellan de som stängde ned och de som höll öppet i mars 2020. Studiens genomförande består av en kvantitativ eventstudie, vilken genom två modeller undersöker den abnormala avkastningen för marknadsindex. Studien är baserad på tidigare studier samt kringliggande teorier inom området. Urvalet består av 12 europeiska länders största marknadsindex för att se effekten av WHO:s uttalande om COVID-19 som pandemi 11 mars 2020. Därefter undersöks det om där fanns en skillnad mellan länder som stängde ned, eller höll öppet.... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka reaktionen på de europeiska finansiella marknaderna runt den 11 mars 2020 då coronaviruset förklarades som en pandemi. Följaktligen var syftet att se om det fanns en signifikant skillnad emellan de som stängde ned och de som höll öppet i mars 2020. Studiens genomförande består av en kvantitativ eventstudie, vilken genom två modeller undersöker den abnormala avkastningen för marknadsindex. Studien är baserad på tidigare studier samt kringliggande teorier inom området. Urvalet består av 12 europeiska länders största marknadsindex för att se effekten av WHO:s uttalande om COVID-19 som pandemi 11 mars 2020. Därefter undersöks det om där fanns en skillnad mellan länder som stängde ned, eller höll öppet. Den kumulativa abnormala avkastningen i alla eventfönster kring 11 mars 2020 visade en statistisk signifikant skillnad kring eventdatumet. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan nedstängda och öppna länder kunde påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Claesson, Lucas LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eventstudie, COVID-19, lockdown, abnormal avkastning, black swan
language
Swedish
id
9041562
date added to LUP
2021-03-11 11:26:43
date last changed
2021-03-11 11:26:43
@misc{9041562,
  abstract     = {{Syftet med denna studie var att undersöka reaktionen på de europeiska finansiella marknaderna runt den 11 mars 2020 då coronaviruset förklarades som en pandemi. Följaktligen var syftet att se om det fanns en signifikant skillnad emellan de som stängde ned och de som höll öppet i mars 2020. Studiens genomförande består av en kvantitativ eventstudie, vilken genom två modeller undersöker den abnormala avkastningen för marknadsindex. Studien är baserad på tidigare studier samt kringliggande teorier inom området. Urvalet består av 12 europeiska länders största marknadsindex för att se effekten av WHO:s uttalande om COVID-19 som pandemi 11 mars 2020. Därefter undersöks det om där fanns en skillnad mellan länder som stängde ned, eller höll öppet. Den kumulativa abnormala avkastningen i alla eventfönster kring 11 mars 2020 visade en statistisk signifikant skillnad kring eventdatumet. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan nedstängda och öppna länder kunde påvisas.}},
  author       = {{Claesson, Lucas}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Europeiska aktiemarknadernas reaktion på COVID-19}},
  year         = {{2021}},
}