Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makroekonomiska Publikationers Påverkan på Svenska & Amerikanska Börsmarknaden

Ryd, Isabell LU and Magnusson, William LU (2023) NEKH03 20222
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studien avser undersöka hur amerikanska och svenska makroekonomiska publikationer påverkar S&P 500 samt OMXS30. Med hjälp av daglig avkastning för perioden 2002 till 2021 visar denna studie att FOMC har en statistiskt signifikant påverkan på både den svenska och amerikanska börsmarknaden. Dessutom visar vår studie att Riksbankens nyheter genererar lägre effekt på den svenska börsen i jämförelse med FOMC. Vår studie belyser även ett samband mellan policyosäkerhet och avkastningen under makroekonomiska publikationsdagar för centralbanker. Studien undersöker även hur policyosäkerhet samt hur olika ekonomiska stadier påverkar avkastningen runt makroekonomiska publikationer. Savor och Wilson (2014) visar att avkastningen ökar på ett antal... (More)
Denna studien avser undersöka hur amerikanska och svenska makroekonomiska publikationer påverkar S&P 500 samt OMXS30. Med hjälp av daglig avkastning för perioden 2002 till 2021 visar denna studie att FOMC har en statistiskt signifikant påverkan på både den svenska och amerikanska börsmarknaden. Dessutom visar vår studie att Riksbankens nyheter genererar lägre effekt på den svenska börsen i jämförelse med FOMC. Vår studie belyser även ett samband mellan policyosäkerhet och avkastningen under makroekonomiska publikationsdagar för centralbanker. Studien undersöker även hur policyosäkerhet samt hur olika ekonomiska stadier påverkar avkastningen runt makroekonomiska publikationer. Savor och Wilson (2014) visar att avkastningen ökar på ett antal utvalda börsmarknader runt förutbestämda makroekonomiska publikationer. Vår studie undersöker huruvida det går att urskilja ett strukturellt mönster runt dessa datum för USA och Sverige. Studien analyserar två index under dagar med nyheter från ett antal utvalda makroekonomiska variabler för respektive land. Dessutom kommer denna studien att undersöka vilken påverkan USA har på den svenska marknaden genom att analysera den svenska börsens avkastning under amerikanska makroekonomiska publikationsdagar. Metoden för studien är regressionsanalyser med dummyvariabler där indexens avkastning är den beroende y-variabeln. Denna metod åskådliggör eventuella avvikelser i avkastningen under de förutbestämda makroekonomiska publikationsdagarna. Vår studie fastställer att FOMC´s nyheter har en signifikant påverkan på både den svenska börsen samt den inhemska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryd, Isabell LU and Magnusson, William LU
supervisor
organization
course
NEKH03 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Makroekonomiska publikationer, Index, FOMC, Finans
language
Swedish
id
9106697
date added to LUP
2023-06-07 10:48:35
date last changed
2023-06-07 10:48:35
@misc{9106697,
  abstract     = {{Denna studien avser undersöka hur amerikanska och svenska makroekonomiska publikationer påverkar S&P 500 samt OMXS30. Med hjälp av daglig avkastning för perioden 2002 till 2021 visar denna studie att FOMC har en statistiskt signifikant påverkan på både den svenska och amerikanska börsmarknaden. Dessutom visar vår studie att Riksbankens nyheter genererar lägre effekt på den svenska börsen i jämförelse med FOMC. Vår studie belyser även ett samband mellan policyosäkerhet och avkastningen under makroekonomiska publikationsdagar för centralbanker. Studien undersöker även hur policyosäkerhet samt hur olika ekonomiska stadier påverkar avkastningen runt makroekonomiska publikationer. Savor och Wilson (2014) visar att avkastningen ökar på ett antal utvalda börsmarknader runt förutbestämda makroekonomiska publikationer. Vår studie undersöker huruvida det går att urskilja ett strukturellt mönster runt dessa datum för USA och Sverige. Studien analyserar två index under dagar med nyheter från ett antal utvalda makroekonomiska variabler för respektive land. Dessutom kommer denna studien att undersöka vilken påverkan USA har på den svenska marknaden genom att analysera den svenska börsens avkastning under amerikanska makroekonomiska publikationsdagar. Metoden för studien är regressionsanalyser med dummyvariabler där indexens avkastning är den beroende y-variabeln. Denna metod åskådliggör eventuella avvikelser i avkastningen under de förutbestämda makroekonomiska publikationsdagarna. Vår studie fastställer att FOMC´s nyheter har en signifikant påverkan på både den svenska börsen samt den inhemska.}},
  author       = {{Ryd, Isabell and Magnusson, William}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Makroekonomiska Publikationers Påverkan på Svenska & Amerikanska Börsmarknaden}},
  year         = {{2023}},
}