Prisdynamik efter marknadskrascher
(2009)Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur aktiekurserna hos företagen som är listade på OMX i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors beter sig efter en större nedgång/krasch och om företagens storlek i form av börsvärde påverkar beteendet. Undersökningen sker med Gutenberg och Richters fysikaliska lag som används till att mäta förhållandet mellan jordbävningars magnitud och antalet krascher under en viss tid i en viss region. Modellens riktighet på det insamlade data som används kommer kontrolleras med hjälp av en regression och valideras med hjälp av tidigare forskning. För att rättfärdiga den ekonofysiska metod vi använder oss av, kommer vi även att studera indexavkastningarnas beskrivande statistik för att visa på att det... (More)
- Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur aktiekurserna hos företagen som är listade på OMX i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors beter sig efter en större nedgång/krasch och om företagens storlek i form av börsvärde påverkar beteendet. Undersökningen sker med Gutenberg och Richters fysikaliska lag som används till att mäta förhållandet mellan jordbävningars magnitud och antalet krascher under en viss tid i en viss region. Modellens riktighet på det insamlade data som används kommer kontrolleras med hjälp av en regression och valideras med hjälp av tidigare forskning. För att rättfärdiga den ekonofysiska metod vi använder oss av, kommer vi även att studera indexavkastningarnas beskrivande statistik för att visa på att det nationalekonomiska antagandet om normalfördelning vid aktieavkastningar inte gäller. Resultatet pekar på en viss systematisk skillnad mellan hur börsvärdesmässigt stora företag beter sig jämfört mot hur små företag beter sig efter att en krasch ägt rum. Krascherna på börser med företag vars börsvärde är litet tenderar att ske snabbt och våldsamt medan krascherna på börser med företag som har ett större börsvärde blir mer utdragna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1335256
- author
- Kalliomäki, Martin and Thorburn, Sebastian
- supervisor
- organization
- year
- 2009
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- jordbävning, ekonofysik, gutenberg, marknadskrasch, krasch, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
- language
- Swedish
- id
- 1335256
- date added to LUP
- 2009-02-08 00:00:00
- date last changed
- 2010-08-03 10:52:05
@misc{1335256,
abstract = {{Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur aktiekurserna hos företagen som är listade på OMX i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors beter sig efter en större nedgång/krasch och om företagens storlek i form av börsvärde påverkar beteendet. Undersökningen sker med Gutenberg och Richters fysikaliska lag som används till att mäta förhållandet mellan jordbävningars magnitud och antalet krascher under en viss tid i en viss region. Modellens riktighet på det insamlade data som används kommer kontrolleras med hjälp av en regression och valideras med hjälp av tidigare forskning. För att rättfärdiga den ekonofysiska metod vi använder oss av, kommer vi även att studera indexavkastningarnas beskrivande statistik för att visa på att det nationalekonomiska antagandet om normalfördelning vid aktieavkastningar inte gäller. Resultatet pekar på en viss systematisk skillnad mellan hur börsvärdesmässigt stora företag beter sig jämfört mot hur små företag beter sig efter att en krasch ägt rum. Krascherna på börser med företag vars börsvärde är litet tenderar att ske snabbt och våldsamt medan krascherna på börser med företag som har ett större börsvärde blir mer utdragna.}},
author = {{Kalliomäki, Martin and Thorburn, Sebastian}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Prisdynamik efter marknadskrascher}},
year = {{2009}},
}