Basel II - En jämförande studie om kapitalkrav och konkurrens
(2010) NEKM01 20101Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Basel II och Lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar trädde i kraft den 1 februari 2007 och ersatte därmed det tidigare Basel I-regelverket. Enligt Basel I var banker och finansiella företag skyldiga att inneha ett kapital som täckte åtta procent av de riskvägda tillgångarna. Kapitalkravet beräknades för kredit- och marknadsrisker. Basel II-regelverket har samma grunder som Basel I men är mer specifik i fråga om riskexponeringar och dessutom ställs krav på dokumentation, övervakning och insyn. En nyhet i Basel II-regelverket kapitalkrav för operativa risker. Medan beräkning av riskexponering enligt Basel I-regelverket var uppbyggt på en standardiserad schablonmetod ger Basel II-regelverket det enskilda företaget... (More)
- Basel II och Lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar trädde i kraft den 1 februari 2007 och ersatte därmed det tidigare Basel I-regelverket. Enligt Basel I var banker och finansiella företag skyldiga att inneha ett kapital som täckte åtta procent av de riskvägda tillgångarna. Kapitalkravet beräknades för kredit- och marknadsrisker. Basel II-regelverket har samma grunder som Basel I men är mer specifik i fråga om riskexponeringar och dessutom ställs krav på dokumentation, övervakning och insyn. En nyhet i Basel II-regelverket kapitalkrav för operativa risker. Medan beräkning av riskexponering enligt Basel I-regelverket var uppbyggt på en standardiserad schablonmetod ger Basel II-regelverket det enskilda företaget valmöjligheter. Standardiserade schablonmetoder finns fortfarande kvar i Basel II-regelverket även om de modifierats men banker och finansiella företag kan numera välja att utarbeta och använda interna metoder vid beräkning av riskexponeringar. Att införa ett avancerat riskhanteringssystem är kostsamt för det enskilda företaget och därför poängterades innan implementeringen att det fanns en risk att endast storbankerna skulle ha möjlighet att använda dessa medan de lokala mindre bankerna skulle använda standardiserade metoder i större utsträckning. Eftersom de avancerade riskhanteringssystemen är betydligt känsligare för risk än standardiserade metoder skulle detta avsevärt kunna sänka storbankernas kostnader för kapitalkrav, vilket i sin tur skulle kunna leda till en skev konkurrenssituation mellan stobanker och mindre banker.
Genom att jämföra två storbanker och tre lokala sparbanker undersöks i denna studie om kapitalkravet påverkats av Basel II-regelverket så till den grad att konkurrensen påverkas. Resultatet visar att storbankerna kunde sänka kapitalkravet avsevärt medan de lokala sparbankernas kapitalkrav ökat något efter införandet av Basel II-regelverket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1612660
- author
- Karls, Johanna LU
- supervisor
- organization
- course
- NEKM01 20101
- year
- 2010
- type
- L2 - 2nd term paper (old degree order)
- subject
- keywords
- Basel II, kapitalkrav, kapitaltäckningsgrad, konkurrens
- language
- Swedish
- id
- 1612660
- date added to LUP
- 2010-06-08 09:13:47
- date last changed
- 2010-06-08 09:13:47
@misc{1612660, abstract = {{Basel II och Lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar trädde i kraft den 1 februari 2007 och ersatte därmed det tidigare Basel I-regelverket. Enligt Basel I var banker och finansiella företag skyldiga att inneha ett kapital som täckte åtta procent av de riskvägda tillgångarna. Kapitalkravet beräknades för kredit- och marknadsrisker. Basel II-regelverket har samma grunder som Basel I men är mer specifik i fråga om riskexponeringar och dessutom ställs krav på dokumentation, övervakning och insyn. En nyhet i Basel II-regelverket kapitalkrav för operativa risker. Medan beräkning av riskexponering enligt Basel I-regelverket var uppbyggt på en standardiserad schablonmetod ger Basel II-regelverket det enskilda företaget valmöjligheter. Standardiserade schablonmetoder finns fortfarande kvar i Basel II-regelverket även om de modifierats men banker och finansiella företag kan numera välja att utarbeta och använda interna metoder vid beräkning av riskexponeringar. Att införa ett avancerat riskhanteringssystem är kostsamt för det enskilda företaget och därför poängterades innan implementeringen att det fanns en risk att endast storbankerna skulle ha möjlighet att använda dessa medan de lokala mindre bankerna skulle använda standardiserade metoder i större utsträckning. Eftersom de avancerade riskhanteringssystemen är betydligt känsligare för risk än standardiserade metoder skulle detta avsevärt kunna sänka storbankernas kostnader för kapitalkrav, vilket i sin tur skulle kunna leda till en skev konkurrenssituation mellan stobanker och mindre banker. Genom att jämföra två storbanker och tre lokala sparbanker undersöks i denna studie om kapitalkravet påverkats av Basel II-regelverket så till den grad att konkurrensen påverkas. Resultatet visar att storbankerna kunde sänka kapitalkravet avsevärt medan de lokala sparbankernas kapitalkrav ökat något efter införandet av Basel II-regelverket.}}, author = {{Karls, Johanna}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Basel II - En jämförande studie om kapitalkrav och konkurrens}}, year = {{2010}}, }