Estimering av priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009
(2010) NEKK01 20101Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Denna uppsats behandlar priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009. Genom att skatta parametrarna i CIRs korträntemodell dels statiskt, dels dynamiskt, kan priset på marknadsrisk backas ut. Detta genom att ta differensen mellan de två tillvägagångssättens parametrar för återföringshastighet, mer känd från engelskans mean-reverting speed. Inför Lehmankraschen sjönk riskpriset till den grad att det blev negativt, för att efter kraschen stiga till det högsta värdet under undersökningsperioden. Det negativa riskpriset är intressant då det kan tänkas förklara risktagandet som föranledde kraschen och de globala konsekvenser som följde.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1614016
- author
- Bengtsson, Thomas LU
- supervisor
-
- Hans Byström LU
- organization
- course
- NEKK01 20101
- year
- 2010
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- ränta, Risk, CIR, rate
- language
- Swedish
- id
- 1614016
- date added to LUP
- 2010-06-15 10:20:10
- date last changed
- 2010-06-15 10:20:10
@misc{1614016, abstract = {{Denna uppsats behandlar priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009. Genom att skatta parametrarna i CIRs korträntemodell dels statiskt, dels dynamiskt, kan priset på marknadsrisk backas ut. Detta genom att ta differensen mellan de två tillvägagångssättens parametrar för återföringshastighet, mer känd från engelskans mean-reverting speed. Inför Lehmankraschen sjönk riskpriset till den grad att det blev negativt, för att efter kraschen stiga till det högsta värdet under undersökningsperioden. Det negativa riskpriset är intressant då det kan tänkas förklara risktagandet som föranledde kraschen och de globala konsekvenser som följde.}}, author = {{Bengtsson, Thomas}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Estimering av priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009}}, year = {{2010}}, }