En undersökning av effektiviteten på OMX Stockholm
(2014) NEKH01 20141Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Abstrakt
Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika
marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som
studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien
genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners
transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras
överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av
effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant
från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap
respektive Large Cap... (More) - Abstrakt
Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika
marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som
studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien
genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners
transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras
överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av
effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant
från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap
respektive Large Cap uppvisar liknande grad av effektivitet.
Nyckelord: Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4693295
- author
- Jönsson, Martin LU
- supervisor
- organization
- course
- NEKH01 20141
- year
- 2014
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH.
- language
- Swedish
- id
- 4693295
- date added to LUP
- 2014-10-27 10:38:31
- date last changed
- 2014-10-27 10:38:31
@misc{4693295, abstract = {{Abstrakt Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap respektive Large Cap uppvisar liknande grad av effektivitet. Nyckelord: Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH.}}, author = {{Jönsson, Martin}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{En undersökning av effektiviteten på OMX Stockholm}}, year = {{2014}}, }