Slumpen som Investeringsstrategi
(2015) NEKH01 20151Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med... (More)
- Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med investering i fonder kan det till och med vara mer givande att skapa sin egen portfölj. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/5473903
- author
- De Capretz, Martin LU
- supervisor
- organization
- course
- NEKH01 20151
- year
- 2015
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- monte carlo fonder slumpen investeringsstrategier
- language
- Swedish
- id
- 5473903
- date added to LUP
- 2015-06-30 15:30:55
- date last changed
- 2015-06-30 15:30:55
@misc{5473903, abstract = {{Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med investering i fonder kan det till och med vara mer givande att skapa sin egen portfölj.}}, author = {{De Capretz, Martin}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Slumpen som Investeringsstrategi}}, year = {{2015}}, }