Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.
(2018) NEKH02 20172Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex.
Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. De portföljer som utformats för att exploatera kalenderanomalin överpresterar gentemot marknadsportföljen i total avkastning och i termer av riskjusterade prestationsmått - Popular Abstract
- The purpose of this study is to examine the existence of the Halloween effect on Stockholm stock exchange and to form a trading strategy that exploits the effect. This study confirms the existence of the Halloween effect on the Stockholm Stock Exchange. The portfolios that exploit the Halloween effect beats the market in terms of total return and risk adjusted performance measures.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8935913
- author
- Bernland, Jacob LU and Nilsson, Noah LU
- supervisor
-
- Erik Norrman LU
- organization
- alternative title
- Trick or treat? A study of the Halloween effect on Stockholm stock exchange.
- course
- NEKH02 20172
- year
- 2018
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Sell-in-may, Halloweeneffekten, kalenderanomali
- language
- Swedish
- id
- 8935913
- date added to LUP
- 2018-02-19 10:28:02
- date last changed
- 2018-02-19 10:28:02
@misc{8935913, abstract = {{Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. De portföljer som utformats för att exploatera kalenderanomalin överpresterar gentemot marknadsportföljen i total avkastning och i termer av riskjusterade prestationsmått}}, author = {{Bernland, Jacob and Nilsson, Noah}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.}}, year = {{2018}}, }