Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av momentumstrategier

Ek, Nicolas LU and Kellerman, Elsa (2020) NEKH01 20201
Department of Economics
Abstract (Swedish)
En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet... (More)
En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet i portföljerna tillhör branscher med hög korrelation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Nicolas LU and Kellerman, Elsa
supervisor
organization
course
NEKH01 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Momentumstrategi, finansiell teori, effektiva marknadshypotesen och beteendeeekonomi.
language
Swedish
id
9023687
date added to LUP
2020-08-29 11:22:50
date last changed
2020-08-29 11:22:50
@misc{9023687,
  abstract     = {{En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet i portföljerna tillhör branscher med hög korrelation.}},
  author       = {{Ek, Nicolas and Kellerman, Elsa}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Analys av momentumstrategier}},
  year         = {{2020}},
}