Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Småbolagseffekten bland svenska Nano-Cap

Rezai Tari, Kimia LU and Broang, Axel (2021) NEKH01 20211
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021.... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021. Orsaker till detta kan vara bredare informationstillgänglighet idag gentemot tidigare studier, en övertro på nano-capbolag samt teorier så som den Effektiva Marknadshypotesen och Random Walk Theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rezai Tari, Kimia LU and Broang, Axel
supervisor
organization
course
NEKH01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Småbolagseffekten, Effektiva Marknadshypotesen, CAPM, Marknadsanomalier, Riskjusterad avkastning, Spotlight Stock Market
language
Swedish
id
9051984
date added to LUP
2021-07-05 13:38:41
date last changed
2021-07-05 13:38:41
@misc{9051984,
  abstract     = {{Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021. Orsaker till detta kan vara bredare informationstillgänglighet idag gentemot tidigare studier, en övertro på nano-capbolag samt teorier så som den Effektiva Marknadshypotesen och Random Walk Theory.}},
  author       = {{Rezai Tari, Kimia and Broang, Axel}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Småbolagseffekten bland svenska Nano-Cap}},
  year         = {{2021}},
}