Advanced

Marknadseffektiviteten kring aktiesplit

Lindgren, Nicholas (2007)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller
avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35
olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad
gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter
genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma
period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i
aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar
innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband
som tidigare studier har... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller
avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35
olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad
gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter
genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma
period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i
aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar
innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband
som tidigare studier har gjort, nämligen att en överavkastning är möjlig att erhålla dagarna
efter en aktiesplit har genomförts. Även omsättningen faller ut på ett sätt som var väntat.
Precis som ledningens intentioner med att genomföra spliten så ökar handeln i aktien efter
spliten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Nicholas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avkastning, Likviditet, marknadseffektivitet, Aktiesplit, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1336087
date added to LUP
2007-07-05 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:50:40
@misc{1336087,
  abstract     = {Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller
avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35
olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vad
gäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar efter
genomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under samma
period. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen i
aktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagar
innan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma samband
som tidigare studier har gjort, nämligen att en överavkastning är möjlig att erhålla dagarna
efter en aktiesplit har genomförts. Även omsättningen faller ut på ett sätt som var väntat.
Precis som ledningens intentioner med att genomföra spliten så ökar handeln i aktien efter
spliten.},
  author       = {Lindgren, Nicholas},
  keyword      = {avkastning,Likviditet,marknadseffektivitet,Aktiesplit,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Marknadseffektiviteten kring aktiesplit},
  year         = {2007},
}