Advanced

Smittar Rysk räntevolatilitet av sig på Baltisk räntevolatilitet?

Ahlbom, Isak (2004)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om ryssladsspecifik räntevolatilitet smittar av sig på de baltiska staterna. Efter den asiatiska krisen 1997 är contagion ett av det mest debatterade ämnena inom internationell finansiell ekonomi och definieras som kriser som smittar av mellan regioner. Metod: 1998 utförde Sebastian Edwards en studie baserat på en bivariat GARCH-modell där han undersökte om volatilitet i den korta räntan sprids från Mexico till Argentina och Chile. Jag följer Edwards (1998) metoder för att undersöka om Baltikums räntevolatilitet är påverkad av rysslandsspecifik volatilitetsspridning. Resultat: Med bristande tillgång till långa tidsserier för emerging markets kan jag inte påvisa någon volatilitetsspridning. Baltikum... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om ryssladsspecifik räntevolatilitet smittar av sig på de baltiska staterna. Efter den asiatiska krisen 1997 är contagion ett av det mest debatterade ämnena inom internationell finansiell ekonomi och definieras som kriser som smittar av mellan regioner. Metod: 1998 utförde Sebastian Edwards en studie baserat på en bivariat GARCH-modell där han undersökte om volatilitet i den korta räntan sprids från Mexico till Argentina och Chile. Jag följer Edwards (1998) metoder för att undersöka om Baltikums räntevolatilitet är påverkad av rysslandsspecifik volatilitetsspridning. Resultat: Med bristande tillgång till långa tidsserier för emerging markets kan jag inte påvisa någon volatilitetsspridning. Baltikum saknar den nära koppling till sin forna unionspartner som av historiska aspekter kan antas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlbom, Isak
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
räntevolatilitet, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1336534
date added to LUP
2004-11-02
date last changed
2010-08-03 10:49:00
@misc{1336534,
  abstract     = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om ryssladsspecifik räntevolatilitet smittar av sig på de baltiska staterna. Efter den asiatiska krisen 1997 är contagion ett av det mest debatterade ämnena inom internationell finansiell ekonomi och definieras som kriser som smittar av mellan regioner. Metod: 1998 utförde Sebastian Edwards en studie baserat på en bivariat GARCH-modell där han undersökte om volatilitet i den korta räntan sprids från Mexico till Argentina och Chile. Jag följer Edwards (1998) metoder för att undersöka om Baltikums räntevolatilitet är påverkad av rysslandsspecifik volatilitetsspridning. Resultat: Med bristande tillgång till långa tidsserier för emerging markets kan jag inte påvisa någon volatilitetsspridning. Baltikum saknar den nära koppling till sin forna unionspartner som av historiska aspekter kan antas.},
  author       = {Ahlbom, Isak},
  keyword      = {räntevolatilitet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Smittar Rysk räntevolatilitet av sig på Baltisk räntevolatilitet?},
  year         = {2004},
}