Oljeprisets långsiktiga samband med Sveriges och Norges aktieindex
(2007)Department of Economics
- Abstract
- Sammanfattning Denna studie utreder om ett långsiktigt samband mellan oljepriset och valda aktieindex kan påvisas. Tre typer av aktieindex har valts, generalindex, industriindex och råvaruindex, för Sverige respektive Norge. För att undersöka det långsiktiga sambandet mellan oljepriset och aktieindex används kointegrations- och regressionsanalys. Studien visar att det bara förekommer ett långsiktigt samband mellan oljepriset och ett fåtal av aktieindexen. Nyckelord: Olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex Abstract This Study investigates if a long-term relationship between oil price and selected stock indices can be proved. Tree types of stock indices have been selected, general indices, industrial indices and basic resources indices,... (More)
- Sammanfattning Denna studie utreder om ett långsiktigt samband mellan oljepriset och valda aktieindex kan påvisas. Tre typer av aktieindex har valts, generalindex, industriindex och råvaruindex, för Sverige respektive Norge. För att undersöka det långsiktiga sambandet mellan oljepriset och aktieindex används kointegrations- och regressionsanalys. Studien visar att det bara förekommer ett långsiktigt samband mellan oljepriset och ett fåtal av aktieindexen. Nyckelord: Olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex Abstract This Study investigates if a long-term relationship between oil price and selected stock indices can be proved. Tree types of stock indices have been selected, general indices, industrial indices and basic resources indices, for Sweden and Norway. To investigate the long-term relationship between oil price and stock indices we apply cointegration and regression analyses. The study shows that it appears a long-term relationship between oil price and only a few stock indices. Keywords: Oil, Cointegration, Time series, Stock indices (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1337432
- author
- Yllner, Carl-Axel and Letzén, Arvid
- supervisor
- organization
- year
- 2007
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
- language
- Swedish
- id
- 1337432
- date added to LUP
- 2007-02-05 00:00:00
- date last changed
- 2010-08-03 10:49:32
@misc{1337432,
abstract = {{Sammanfattning Denna studie utreder om ett långsiktigt samband mellan oljepriset och valda aktieindex kan påvisas. Tre typer av aktieindex har valts, generalindex, industriindex och råvaruindex, för Sverige respektive Norge. För att undersöka det långsiktiga sambandet mellan oljepriset och aktieindex används kointegrations- och regressionsanalys. Studien visar att det bara förekommer ett långsiktigt samband mellan oljepriset och ett fåtal av aktieindexen. Nyckelord: Olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex Abstract This Study investigates if a long-term relationship between oil price and selected stock indices can be proved. Tree types of stock indices have been selected, general indices, industrial indices and basic resources indices, for Sweden and Norway. To investigate the long-term relationship between oil price and stock indices we apply cointegration and regression analyses. The study shows that it appears a long-term relationship between oil price and only a few stock indices. Keywords: Oil, Cointegration, Time series, Stock indices}},
author = {{Yllner, Carl-Axel and Letzén, Arvid}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Oljeprisets långsiktiga samband med Sveriges och Norges aktieindex}},
year = {{2007}},
}