Veckodagseffekter på den ryska börsen RTS
(2007)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om
effektiva marknadshypotesen håller på den ryska RTSb
örsen. Med andra ord vill vi utreda om
veckodagseffekt kan observeras på den ryska
börsmarknaden för att sedan kunna avgöra om
marknaden faktiskt är effektiv.
Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter år
2000 och 2005. Eftersom dessa effekter visar sig vara
icke-bestående så drar vi slutsatsen att ryska marknaden
inte är ineffektiv, men effektiviteten kan inte heller
påvisas pga. andra faktorer som kan påverka
effektivitet.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1339370
- author
- Vinogradova, Elena ; Kristensson, Dmitri and Enström, Axel
- supervisor
- organization
- year
- 2007
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Anomalier, Veckodagseffekt, EMH, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1339370
- date added to LUP
- 2007-06-07 00:00:00
- date last changed
- 2014-09-10 12:14:37
@misc{1339370, abstract = {{Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om effektiva marknadshypotesen håller på den ryska RTSb örsen. Med andra ord vill vi utreda om veckodagseffekt kan observeras på den ryska börsmarknaden för att sedan kunna avgöra om marknaden faktiskt är effektiv. Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter år 2000 och 2005. Eftersom dessa effekter visar sig vara icke-bestående så drar vi slutsatsen att ryska marknaden inte är ineffektiv, men effektiviteten kan inte heller påvisas pga. andra faktorer som kan påverka effektivitet.}}, author = {{Vinogradova, Elena and Kristensson, Dmitri and Enström, Axel}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Veckodagseffekter på den ryska börsen RTS}}, year = {{2007}}, }