Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30

Svensson, Andreas ; Afanou, Dosseh Felix and Hedengård, Anja (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. Vi genomför ett antal tester för att se ifall vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Andreas ; Afanou, Dosseh Felix and Hedengård, Anja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Marknadseffektivitet, ARMA, Durbin-Watson, Random Walk, Autokorrelation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340795
date added to LUP
2005-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:42:05
@misc{1340795,
  abstract     = {{Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. Vi genomför ett antal tester för att se ifall vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.}},
  author       = {{Svensson, Andreas and Afanou, Dosseh Felix and Hedengård, Anja}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30}},
  year         = {{2005}},
}