Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30
(2005)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. Vi genomför ett antal tester för att se ifall vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1340795
- author
- Svensson, Andreas ; Afanou, Dosseh Felix and Hedengård, Anja
- supervisor
- organization
- year
- 2005
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Marknadseffektivitet, ARMA, Durbin-Watson, Random Walk, Autokorrelation, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1340795
- date added to LUP
- 2005-06-02 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 15:42:05
@misc{1340795, abstract = {{Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. Vi genomför ett antal tester för att se ifall vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.}}, author = {{Svensson, Andreas and Afanou, Dosseh Felix and Hedengård, Anja}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30}}, year = {{2005}}, }