Fonders avkastning -en variabelanalys av fonders avkastning under ekonomisk upp- och nedgång
(2005)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Vårt syfte är att ta reda på mer om vad som påverkar fonders avkastning och om detta skiljer sig åt i ekonomisk uppgångs- respektive nedgångsperiod. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av regressionsanalyser med avkastning som beroendevariabel och variablerna: standardavvikelse, beta, storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse är den variabel som uppvisar det starkaste sambandet med avkastning. Studerar man fondernas beta underpresterar fonderna jämfört med marknaden i både ekonomisk upp- och... (More)
- Vårt syfte är att ta reda på mer om vad som påverkar fonders avkastning och om detta skiljer sig åt i ekonomisk uppgångs- respektive nedgångsperiod. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av regressionsanalyser med avkastning som beroendevariabel och variablerna: standardavvikelse, beta, storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse är den variabel som uppvisar det starkaste sambandet med avkastning. Studerar man fondernas beta underpresterar fonderna jämfört med marknaden i både ekonomisk upp- och nedgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1341747
- author
- Håkansson, Idha and Sremcevic, Milic
- supervisor
- organization
- year
- 2005
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Fonder, Avkastning, Ekonomisk upp- och nedgång, Risk, Regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1341747
- date added to LUP
- 2005-01-18 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 15:22:10
@misc{1341747,
abstract = {{Vårt syfte är att ta reda på mer om vad som påverkar fonders avkastning och om detta skiljer sig åt i ekonomisk uppgångs- respektive nedgångsperiod. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av regressionsanalyser med avkastning som beroendevariabel och variablerna: standardavvikelse, beta, storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse är den variabel som uppvisar det starkaste sambandet med avkastning. Studerar man fondernas beta underpresterar fonderna jämfört med marknaden i både ekonomisk upp- och nedgång.}},
author = {{Håkansson, Idha and Sremcevic, Milic}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Fonders avkastning -en variabelanalys av fonders avkastning under ekonomisk upp- och nedgång}},
year = {{2005}},
}