The Fed Funds Rate
(2006)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen. Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där vi utgår från den semistarka formen av marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. Undersökningen visar att det finns avvikande avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock mellan A- och O-listan.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1343644
- author
- Persson, Nils-Gustav and Rosendahl, Andreas
- supervisor
- organization
- year
- 2006
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Händelsestudie, The Federal Funds Rate, Stockholmsbörsen, avvikande avkastning, regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1343644
- date added to LUP
- 2006-06-07 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 16:01:50
@misc{1343644, abstract = {{Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen. Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där vi utgår från den semistarka formen av marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. Undersökningen visar att det finns avvikande avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock mellan A- och O-listan.}}, author = {{Persson, Nils-Gustav and Rosendahl, Andreas}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{The Fed Funds Rate}}, year = {{2006}}, }