Advanced

The Fed Funds Rate

Persson, Nils-Gustav and Rosendahl, Andreas (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen. Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där vi utgår från den semistarka formen av marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. Undersökningen visar att det finns avvikande avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock mellan A- och O-listan.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Nils-Gustav and Rosendahl, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Händelsestudie, The Federal Funds Rate, Stockholmsbörsen, avvikande avkastning, regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343644
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:01:50
@misc{1343644,
  abstract     = {Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen. Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där vi utgår från den semistarka formen av marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. Undersökningen visar att det finns avvikande avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock mellan A- och O-listan.},
  author       = {Persson, Nils-Gustav and Rosendahl, Andreas},
  keyword      = {Händelsestudie,The Federal Funds Rate,Stockholmsbörsen,avvikande avkastning,regressionsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {The Fed Funds Rate},
  year         = {2006},
}