KOINTEGRATIONSANALYS AV SVENSKT FASTIGHETSPRISINDEX OCH OMXS
(2008)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- SAMMANFATTNING Titel: Kointegrationsanalys av svenskt fastighetsprisindex och OMXS Seminarium: 2008-06-02 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Sebastian Hammarström, Karl-Fredrik Hansson, Jonas Hellström, Karl Liljequist Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband Syfte: Analysera historisk data för att undersöka förekomsten av långsiktigt samband mellan fastighetspriser och OMXS och se hur resultatet kan gagna investerare. Metod: Engle-Grangers kointegrationstester. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av effektiva marknadshypotesen och random walkteorin vilka behandlar prisutvecklingen på en tillgång. Även... (More)
- SAMMANFATTNING Titel: Kointegrationsanalys av svenskt fastighetsprisindex och OMXS Seminarium: 2008-06-02 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Sebastian Hammarström, Karl-Fredrik Hansson, Jonas Hellström, Karl Liljequist Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband Syfte: Analysera historisk data för att undersöka förekomsten av långsiktigt samband mellan fastighetspriser och OMXS och se hur resultatet kan gagna investerare. Metod: Engle-Grangers kointegrationstester. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av effektiva marknadshypotesen och random walkteorin vilka behandlar prisutvecklingen på en tillgång. Även modern portföljvalsteori används, vilken hanterar riskspridning i en portfölj. Empiri: Fastighetsprisindex och OMXS från Q2 år 1986 till Q4 år 2007. Data hämtas från Thomson Datastream. Resultat: Fastighetsprisindex och OMXS uppvisar inget långsiktigt samband och är därmed inte kointegrerade. Detta resultat kan utnyttjas av investerare med lång placeringshorisont för diversifiering av en portfölj (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1350438
- author
- Hansson, Karl-Fredrik ; Hellström, Jonas ; Hammarström, Sebastian and Liljequist, Karl
- supervisor
- organization
- year
- 2008
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1350438
- date added to LUP
- 2008-06-02 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 17:11:42
@misc{1350438,
abstract = {{SAMMANFATTNING Titel: Kointegrationsanalys av svenskt fastighetsprisindex och OMXS Seminarium: 2008-06-02 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Sebastian Hammarström, Karl-Fredrik Hansson, Jonas Hellström, Karl Liljequist Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband Syfte: Analysera historisk data för att undersöka förekomsten av långsiktigt samband mellan fastighetspriser och OMXS och se hur resultatet kan gagna investerare. Metod: Engle-Grangers kointegrationstester. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av effektiva marknadshypotesen och random walkteorin vilka behandlar prisutvecklingen på en tillgång. Även modern portföljvalsteori används, vilken hanterar riskspridning i en portfölj. Empiri: Fastighetsprisindex och OMXS från Q2 år 1986 till Q4 år 2007. Data hämtas från Thomson Datastream. Resultat: Fastighetsprisindex och OMXS uppvisar inget långsiktigt samband och är därmed inte kointegrerade. Detta resultat kan utnyttjas av investerare med lång placeringshorisont för diversifiering av en portfölj}},
author = {{Hansson, Karl-Fredrik and Hellström, Jonas and Hammarström, Sebastian and Liljequist, Karl}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{KOINTEGRATIONSANALYS AV SVENSKT FASTIGHETSPRISINDEX OCH OMXS}},
year = {{2008}},
}