Advanced

Estimering av priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009

Bengtsson, Thomas LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009. Genom att skatta parametrarna i CIRs korträntemodell dels statiskt, dels dynamiskt, kan priset på marknadsrisk backas ut. Detta genom att ta differensen mellan de två tillvägagångssättens parametrar för återföringshastighet, mer känd från engelskans mean-reverting speed. Inför Lehmankraschen sjönk riskpriset till den grad att det blev negativt, för att efter kraschen stiga till det högsta värdet under undersökningsperioden. Det negativa riskpriset är intressant då det kan tänkas förklara risktagandet som föranledde kraschen och de globala konsekvenser som följde.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Thomas LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ränta, Risk, CIR, rate
language
Swedish
id
1614016
date added to LUP
2010-06-15 10:20:10
date last changed
2010-06-15 10:20:10
@misc{1614016,
  abstract     = {Denna uppsats behandlar priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009. Genom att skatta parametrarna i CIRs korträntemodell dels statiskt, dels dynamiskt, kan priset på marknadsrisk backas ut. Detta genom att ta differensen mellan de två tillvägagångssättens parametrar för återföringshastighet, mer känd från engelskans mean-reverting speed. Inför Lehmankraschen sjönk riskpriset till den grad att det blev negativt, för att efter kraschen stiga till det högsta värdet under undersökningsperioden. Det negativa riskpriset är intressant då det kan tänkas förklara risktagandet som föranledde kraschen och de globala konsekvenser som följde.},
  author       = {Bengtsson, Thomas},
  keyword      = {ränta,Risk,CIR,rate},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Estimering av priset på marknadsrisk på den svenska räntemarknaden 1994-2009},
  year         = {2010},
}