Blanknings påverkan på volatiliteten
(2011) NEKK01 20102Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Studien syftar till att undersöka om blankning av aktier påverkar volatiliteten på Stockholmsbörsen.
Uppsatsen baseras på en kvantitativ ansats och undersökningen sker genom att det insamlade datamaterialet testas med den multipla regressionsmodellen, där två kontrollvariabler inkluderas. Regressionerna sker företagsvis och genomförs under tre olika tidsintervall.
Då det endast i undantagsfall kan identifieras något signifikant statistiskt samband kan studien inte bekräfta att blankning har någon påverkan på volatiliteten.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1786669
- author
- Lantz, Magnus LU
- supervisor
-
- Erik Norrman LU
- organization
- alternative title
- The market volatility effect of shorting stocks
- course
- NEKK01 20102
- year
- 2011
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Volatilitet, Regressionsanalys, Aktielån, Blankning
- language
- Swedish
- id
- 1786669
- date added to LUP
- 2011-02-16 13:28:29
- date last changed
- 2011-02-16 13:28:29
@misc{1786669,
abstract = {{Studien syftar till att undersöka om blankning av aktier påverkar volatiliteten på Stockholmsbörsen.
Uppsatsen baseras på en kvantitativ ansats och undersökningen sker genom att det insamlade datamaterialet testas med den multipla regressionsmodellen, där två kontrollvariabler inkluderas. Regressionerna sker företagsvis och genomförs under tre olika tidsintervall.
Då det endast i undantagsfall kan identifieras något signifikant statistiskt samband kan studien inte bekräfta att blankning har någon påverkan på volatiliteten.}},
author = {{Lantz, Magnus}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Blanknings påverkan på volatiliteten}},
year = {{2011}},
}