Advanced

Blanknings påverkan på volatiliteten

Lantz, Magnus LU (2011) NEKK01 20102
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka om blankning av aktier påverkar volatiliteten på Stockholmsbörsen.

Uppsatsen baseras på en kvantitativ ansats och undersökningen sker genom att det insamlade datamaterialet testas med den multipla regressionsmodellen, där två kontrollvariabler inkluderas. Regressionerna sker företagsvis och genomförs under tre olika tidsintervall.

Då det endast i undantagsfall kan identifieras något signifikant statistiskt samband kan studien inte bekräfta att blankning har någon påverkan på volatiliteten.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lantz, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
The market volatility effect of shorting stocks
course
NEKK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Volatilitet, Regressionsanalys, Aktielån, Blankning
language
Swedish
id
1786669
date added to LUP
2011-02-16 13:28:29
date last changed
2011-02-16 13:28:29
@misc{1786669,
  abstract     = {Studien syftar till att undersöka om blankning av aktier påverkar volatiliteten på Stockholmsbörsen.

Uppsatsen baseras på en kvantitativ ansats och undersökningen sker genom att det insamlade datamaterialet testas med den multipla regressionsmodellen, där två kontrollvariabler inkluderas. Regressionerna sker företagsvis och genomförs under tre olika tidsintervall.

Då det endast i undantagsfall kan identifieras något signifikant statistiskt samband kan studien inte bekräfta att blankning har någon påverkan på volatiliteten.},
  author       = {Lantz, Magnus},
  keyword      = {Volatilitet,Regressionsanalys,Aktielån,Blankning},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Blanknings påverkan på volatiliteten},
  year         = {2011},
}