Hitta rätt kombination
(2011) NEKK01 20111Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syfte
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.
Metod
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens... (More) - Syfte
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.
Metod
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens andra syfte vad gäller portföljernas fördelning vid olika placeringshorisonter.
Slutsats
För att uppnå högst förväntad avkastning givet en viss risknivå och placeringshorisont bör en portfölj bestående av två fondkategorier innehålla en andel hög- och en andel lågriskkategorier. Fördelningen mellan innehavet påverkas av investerarens placeringshorisont och den risk investeraren är villig att ta. Ju längre placeringshorisont desto större andel högriskkategorier behövs i portföljen för att bevara sin riskposition. Korrelationen anses vara av yttersta betydelse vid beräkning och viktande av optimala portföljer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1963817
- author
- Kron, Daniel LU
- supervisor
- organization
- course
- NEKK01 20111
- year
- 2011
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Avkastning, risk, placeringshorisont, korrelation, portföljoptimering
- language
- Swedish
- id
- 1963817
- date added to LUP
- 2011-05-20 14:57:38
- date last changed
- 2011-05-20 14:57:38
@misc{1963817,
abstract = {{Syfte
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.
Metod
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens andra syfte vad gäller portföljernas fördelning vid olika placeringshorisonter.
Slutsats
För att uppnå högst förväntad avkastning givet en viss risknivå och placeringshorisont bör en portfölj bestående av två fondkategorier innehålla en andel hög- och en andel lågriskkategorier. Fördelningen mellan innehavet påverkas av investerarens placeringshorisont och den risk investeraren är villig att ta. Ju längre placeringshorisont desto större andel högriskkategorier behövs i portföljen för att bevara sin riskposition. Korrelationen anses vara av yttersta betydelse vid beräkning och viktande av optimala portföljer.}},
author = {{Kron, Daniel}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Hitta rätt kombination}},
year = {{2011}},
}