Timing på månadsbasis
(2011) NEKK01 20111Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd
Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp
Författare: Staffan Banck
Handledare: Erik Norrman
Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.
Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk.
Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa... (More) - Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd
Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp
Författare: Staffan Banck
Handledare: Erik Norrman
Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.
Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk.
Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa eventuella skillnader i medelavkastning och riskjusterad avkastning har t-tester utförts för varje mätperiod.
Resultat: För att kunna dra slutsatser huruvida en placeringsstrategi som baserar sig på regelbundet månadssparande kan anses vara bättre eller sämre än en ”buy and hold”-strategi mätt som snittavkastning och Sharpekvot har hypotesprövning utförts. Efter utförda statistiska beräkningar har skillnader i medelavkastning och Sharpekvot inte kunnat anses vara statistiskt signifikanta och därmed har studien inte kunnat påvisa att bankernas råd om månadssparande är överlägset en passiv strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1973670
- author
- Banck, Staffan LU
- supervisor
-
- Erik Norrman LU
- organization
- course
- NEKK01 20111
- year
- 2011
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.
- language
- Swedish
- id
- 1973670
- date added to LUP
- 2011-06-16 14:25:40
- date last changed
- 2011-06-16 14:25:40
@misc{1973670, abstract = {{Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp Författare: Staffan Banck Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder. Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk. Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa eventuella skillnader i medelavkastning och riskjusterad avkastning har t-tester utförts för varje mätperiod. Resultat: För att kunna dra slutsatser huruvida en placeringsstrategi som baserar sig på regelbundet månadssparande kan anses vara bättre eller sämre än en ”buy and hold”-strategi mätt som snittavkastning och Sharpekvot har hypotesprövning utförts. Efter utförda statistiska beräkningar har skillnader i medelavkastning och Sharpekvot inte kunnat anses vara statistiskt signifikanta och därmed har studien inte kunnat påvisa att bankernas råd om månadssparande är överlägset en passiv strategi.}}, author = {{Banck, Staffan}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Timing på månadsbasis}}, year = {{2011}}, }