Advanced

Kreditbetyg och Riskpremier

Forslund, Filip LU and Björk, Henrik LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forslund, Filip LU and Björk, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg, riskpremier, räntespridning, Moody's, Standard and Poor's, Fitch
language
Swedish
id
2596989
date added to LUP
2012-06-15 11:13:12
date last changed
2012-06-15 11:13:12
@misc{2596989,
  abstract     = {Länders kreditbetyg är ständigt i fokus i dagens europeiska skuldkris. I denna uppsats undersöks därför vilka riskpremier som kan förväntas till följd av ändringar i kreditbetyg eller utsikter från något av de tre största kreditvärderingsinstituten; Moody´s, Standard and Poor´s och Fitch. Ett antal ekonometriska modeller konstrueras utifrån ett datamaterial som omfattar 11 EMU-länder under tidsperioden från och med Eurons införande, den 1 januari 1999, till och med den 30 mars 2012 . Ett negativt samband mellan förändringar i kreditbetyg eller utsikter och riskpremien konstateras. Sambandet mellan kreditbetyg och riskpremie påvisas dessutom vara exponentiellt av andra graden.},
  author       = {Forslund, Filip and Björk, Henrik},
  keyword      = {Kreditvärderingsinstitut,kreditbetyg,riskpremier,räntespridning,Moody's,Standard and Poor's,Fitch},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Kreditbetyg och Riskpremier},
  year         = {2012},
}