Advanced

Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? - En studie utförd med trefaktorsmodellen.

Hedström, Johan LU and Berg, Kristofer LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen.
Seminariedatum: 31 maj 2012
Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats
Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh
Handledare: Jens Forssbaeck
Fem nyckelord: Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper.
Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod... (More)
Sammanfattning

Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen.
Seminariedatum: 31 maj 2012
Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats
Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh
Handledare: Jens Forssbaeck
Fem nyckelord: Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper.
Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod genomförts. Multipla regressionsanalyser har använts för att säkerhetsställa signifikans. Logistiska regressioner har utförts för att finna karaktäristiska drag för olika grupper.
Teoretiskt perspektiv: Tidigare studier i ämnet har beskrivits.
Empiri: Studien baseras på svenska företag som uppfyllt våra informationskrav under tidsperioden 2001-12-01 till 2012-01-01.
Slutsatser: Svenska företag exponeras mot valutakurser, våra resultat visar dock på ett svagare samband än vad vi förväntat oss. Förklaringen till det är framförallt en utbredd tillämpning av hedging i urvalet. Möjligtvis skulle ett snävare urval även kunna stärka sambandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedström, Johan LU and Berg, Kristofer LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
language
Swedish
id
2621109
date added to LUP
2012-06-19 09:23:21
date last changed
2012-06-19 09:23:21
@misc{2621109,
  abstract     = {Sammanfattning

Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen.
Seminariedatum:	31 maj 2012
Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats
Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh
Handledare: Jens Forssbaeck
Fem nyckelord:	Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper.
Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod genomförts. Multipla regressionsanalyser har använts för att säkerhetsställa signifikans. Logistiska regressioner har utförts för att finna karaktäristiska drag för olika grupper. 
Teoretiskt perspektiv: Tidigare studier i ämnet har beskrivits.
Empiri: Studien baseras på svenska företag som uppfyllt våra informationskrav under tidsperioden 2001-12-01 till 2012-01-01.
Slutsatser: Svenska företag exponeras mot valutakurser, våra resultat visar dock på ett svagare samband än vad vi förväntat oss. Förklaringen till det är framförallt en utbredd tillämpning av hedging i urvalet. Möjligtvis skulle ett snävare urval även kunna stärka sambandet.},
  author       = {Hedström, Johan and Berg, Kristofer},
  keyword      = {Valutakurs,exponering,Fama och French trefaktorsmodell,regressionsanalys,svenska företag.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? - En studie utförd med trefaktorsmodellen.},
  year         = {2012},
}