Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? - En studie utförd med trefaktorsmodellen.
(2012) FEKN90 20121Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Sammanfattning
Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen.
Seminariedatum: 31 maj 2012
Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats
Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh
Handledare: Jens Forssbaeck
Fem nyckelord: Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper.
Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod... (More) - Sammanfattning
Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen.
Seminariedatum: 31 maj 2012
Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats
Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh
Handledare: Jens Forssbaeck
Fem nyckelord: Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper.
Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod genomförts. Multipla regressionsanalyser har använts för att säkerhetsställa signifikans. Logistiska regressioner har utförts för att finna karaktäristiska drag för olika grupper.
Teoretiskt perspektiv: Tidigare studier i ämnet har beskrivits.
Empiri: Studien baseras på svenska företag som uppfyllt våra informationskrav under tidsperioden 2001-12-01 till 2012-01-01.
Slutsatser: Svenska företag exponeras mot valutakurser, våra resultat visar dock på ett svagare samband än vad vi förväntat oss. Förklaringen till det är framförallt en utbredd tillämpning av hedging i urvalet. Möjligtvis skulle ett snävare urval även kunna stärka sambandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2621109
- author
- Hedström, Johan LU and Berg, Kristofer LU
- supervisor
- organization
- course
- FEKN90 20121
- year
- 2012
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag.
- language
- Swedish
- id
- 2621109
- date added to LUP
- 2012-06-19 09:23:21
- date last changed
- 2012-06-19 09:23:21
@misc{2621109, abstract = {{Sammanfattning Titel: Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? En studie utförd med trefaktorsmodellen. Seminariedatum: 31 maj 2012 Ämne/kurs: FEKN90: Företagsekonomi – Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30hp, D-uppsats Författare: Johan Hedström och Kristofer Bergh Handledare: Jens Forssbaeck Fem nyckelord: Valutakurs, exponering, Fama och French trefaktorsmodell, regressionsanalys, svenska företag. Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur svenska företag påverkas av valutakursförändringar med hjälp av trefaktorsmodellen. Vidare kommer studien kategorisera företagen efter deras exponering för att se ifall det finns några karaktärsdrag för olika grupper. Metod: Med hjälp av paneldata har en kvantitativ metod genomförts. Multipla regressionsanalyser har använts för att säkerhetsställa signifikans. Logistiska regressioner har utförts för att finna karaktäristiska drag för olika grupper. Teoretiskt perspektiv: Tidigare studier i ämnet har beskrivits. Empiri: Studien baseras på svenska företag som uppfyllt våra informationskrav under tidsperioden 2001-12-01 till 2012-01-01. Slutsatser: Svenska företag exponeras mot valutakurser, våra resultat visar dock på ett svagare samband än vad vi förväntat oss. Förklaringen till det är framförallt en utbredd tillämpning av hedging i urvalet. Möjligtvis skulle ett snävare urval även kunna stärka sambandet.}}, author = {{Hedström, Johan and Berg, Kristofer}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Exponeras svenska företag mot valutakursrisker? - En studie utförd med trefaktorsmodellen.}}, year = {{2012}}, }