Advanced

En undersökning av effektiviteten på OMX Stockholm

Jönsson, Martin LU (2014) NEKH01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika
marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som
studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien
genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners
transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras
överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av
effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant
från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap
respektive Large Cap... (More)
Abstrakt

Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika
marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som
studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien
genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners
transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras
överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av
effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant
från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap
respektive Large Cap uppvisar liknande grad av effektivitet.

Nyckelord: Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Martin LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH.
language
Swedish
id
4693295
date added to LUP
2014-10-27 10:38:31
date last changed
2014-10-27 10:38:31
@misc{4693295,
  abstract     = {Abstrakt

Uppsatsen behandlar fenomenet effektiva marknader och undersöker huruvida två olika 
marknader på Stockholmsbörsen uppvisar olika grader av effektivitet. Marknaderna som 
studerades var Stockholmsbörsens Small Cap respektive Large Cap lista. Studien 
genomfördes genom att studera Finansinspektionens insynsregister och insynspersoners 
transaktioner. Genom att studera verkställande direktörer på respektive marknad och deras 
överavkastning kunde vi dra slutsatser om de studerade marknaderna uppvisar olika grad av 
effektivitet. Vi kunde dessvärre inte statistiskt påvisa att avkastningarna skiljde sig signifikant 
från varandra när de båda marknaderna jämfördes. Därför dras slutsatsen att Small Cap 
respektive Large Cap uppvisar liknande grad av effektivitet.
 
Nyckelord: Insiderhandel, Asymmetrisk information, Effektiva marknadshypotesen, EMH.},
  author       = {Jönsson, Martin},
  keyword      = {Insiderhandel,Asymmetrisk information,Effektiva marknadshypotesen,EMH.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {En undersökning av effektiviteten på OMX Stockholm},
  year         = {2014},
}