Advanced

Aktiesplitens Effekter

Elmas, Errol LU and Esping, Carl (2015) FEKH89 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur aktiekursen påverkas vid aktiesplit.

Metod: Utifrån studiens syfte en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts. Grundurvalet är samtliga bolag noterade på New York Stock Exchange mellan åren 1962 - 2014, där vi har samlat data kring genomförda aktiesplits, omfattningen av dessa samt aktieutveckling. Utifrån insamlad data har en eventstudie genomförts genom vilken ett samband har kunnat tydas mellan aktiesplits och dess påverkan på aktiekursen.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv grundas i att marknaden är relativt ineffektiv på att sätta ett korrekt pris på dess underliggande aktier. Det här motsätter sig tron på den effektiva marknadsportföljen.... (More)
Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur aktiekursen påverkas vid aktiesplit.

Metod: Utifrån studiens syfte en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts. Grundurvalet är samtliga bolag noterade på New York Stock Exchange mellan åren 1962 - 2014, där vi har samlat data kring genomförda aktiesplits, omfattningen av dessa samt aktieutveckling. Utifrån insamlad data har en eventstudie genomförts genom vilken ett samband har kunnat tydas mellan aktiesplits och dess påverkan på aktiekursen.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv grundas i att marknaden är relativt ineffektiv på att sätta ett korrekt pris på dess underliggande aktier. Det här motsätter sig tron på den effektiva marknadsportföljen. Förutsättningar på marknaden idag skapar chanser för överavkastning genom att utnyttja historisk data för att förutspå framtida utveckling.

Empiri: I studien har den abnorma avkastning som uppstått kring genomförda aktiesplits undersökts samt omfattning av denna.

Slutsats: På splitdagen sker det en negativ onormal avkastning jämfört med, enligt CAPM, förväntad avkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmas, Errol LU and Esping, Carl
supervisor
organization
alternative title
Analys av en icke-händelse
course
FEKH89 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiesplit, Aktiekurs, NYSE, Eventstudie, Kursens påverkan, Abnorm avkastning.
language
Swedish
id
5051106
date added to LUP
2015-02-25 13:24:10
date last changed
2015-02-25 13:24:10
@misc{5051106,
  abstract     = {Syfte: 	Denna studie har som syfte att undersöka hur aktiekursen påverkas vid aktiesplit. 

Metod: 	Utifrån studiens syfte en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts. Grundurvalet är samtliga bolag noterade på New York Stock Exchange mellan åren 1962 - 2014, där vi har samlat data kring genomförda aktiesplits, omfattningen av dessa samt aktieutveckling. Utifrån insamlad data har en eventstudie genomförts genom vilken ett samband har kunnat tydas mellan aktiesplits och dess påverkan på aktiekursen.

Teoretiskt perspektiv:	Studiens teoretiska perspektiv grundas i att marknaden är relativt ineffektiv på att sätta ett korrekt pris på dess underliggande aktier. Det här motsätter sig tron på den effektiva marknadsportföljen. Förutsättningar på marknaden idag skapar chanser för överavkastning genom att utnyttja historisk data för att förutspå framtida utveckling. 

Empiri: 	I studien har den abnorma avkastning som uppstått kring genomförda aktiesplits undersökts samt omfattning av denna.

Slutsats: 	På splitdagen sker det en negativ onormal avkastning jämfört med, enligt CAPM, förväntad avkastning.},
  author       = {Elmas, Errol and Esping, Carl},
  keyword      = {Aktiesplit,Aktiekurs,NYSE,Eventstudie,Kursens påverkan,Abnorm avkastning.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Aktiesplitens Effekter},
  year         = {2015},
}