Advanced

Slumpen som Investeringsstrategi

De Capretz, Martin LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med... (More)
Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med investering i fonder kan det till och med vara mer givande att skapa sin egen portfölj. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De Capretz, Martin LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
monte carlo fonder slumpen investeringsstrategier
language
Swedish
id
5473903
date added to LUP
2015-06-30 15:30:55
date last changed
2015-06-30 15:30:55
@misc{5473903,
  abstract     = {Studien undersöker om det är mer fördelaktigt att slumpmässigt skapa sig sin egen portfölj av aktier än att slumpmässigt välja en aktivt förvaltad aktiefond. Det görs genom att använda en Monte Carlo-metod där vi simulerar ett stort antal portföljer bestående av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, dessa jämförs sedan med hur Sverigefonderna har presterat under samma tidsperiod. För jämförelsen används flera väl etablerade utvärderingsmetoder för portföljers och förvaltares prestationer. Studien visar på att det inte är någon större skillnad på att själv välja aktier mot att investera i en fond och då låta en professionell förvaltare göra det åt en. Det är snarare så att i och med att man slipper vissa avgifter förknippade med investering i fonder kan det till och med vara mer givande att skapa sin egen portfölj.},
  author       = {De Capretz, Martin},
  keyword      = {monte carlo fonder slumpen investeringsstrategier},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Slumpen som Investeringsstrategi},
  year         = {2015},
}