Advanced

Valparna pa Stockholmsbörsen

Mattiasson, Carl LU ; Lindberg, Eric LU and Winell, Isac LU (2017) FEKH89 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. Författarna undersöker om det finns en statistiskt signifikant skillnad i avkastningen och risken mellan investeringsstrategin och jämförelseindex.

Författarna använt sig av en kvantitativ metod. Författarna har valt att undersöka noterade företag på Stockholmsbörsen som valts efter uppställda kriterier. Data rörande aktieprisutveckling, utdelningar, direktavkastning och marknadsvärde har samlats in. Insamlad data har bildat ”Dogs of the Dow” -portföljen.

Tidigare forskning och... (More)
Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. Författarna undersöker om det finns en statistiskt signifikant skillnad i avkastningen och risken mellan investeringsstrategin och jämförelseindex.

Författarna använt sig av en kvantitativ metod. Författarna har valt att undersöka noterade företag på Stockholmsbörsen som valts efter uppställda kriterier. Data rörande aktieprisutveckling, utdelningar, direktavkastning och marknadsvärde har samlats in. Insamlad data har bildat ”Dogs of the Dow” -portföljen.

Tidigare forskning och teori lägger grunden för uppsatsen. Den tidigare forskningen har undersökt ”Dogs of the Dow”-avkastningen på flera olika aktiemarknader och har ibland innefattat justeringar för transaktionskostnader, skatter och risk. Portföljens avkastning och riskkvoter analyseras utifrån den effektiva markandshypotesen.

Urvalet är samtliga noterade bolag på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015. Urvalet innefattar även bolag med sekundär notering på stockholmsbörsen. All data är hämtad från Aktiespararen, Datastream och Skatteverket.

I Uppsatsen visades att investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” presterat bättre än jämförelseindexet. Efter justering för transaktionskostnader och skatter fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i avkastning och använda riskmått mellan portföljen och jämförelseindexet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattiasson, Carl LU ; Lindberg, Eric LU and Winell, Isac LU
supervisor
organization
alternative title
Långsiktig prestation för ”Dogs of the Dow” på Stockholmsbörsen mellan 1988-2015
course
FEKH89 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dogs of the Dow, Investment strategy, Dividend yield, Swedish Stock Market
language
Swedish
id
8902378
date added to LUP
2017-02-14 11:03:23
date last changed
2017-02-14 11:03:23
@misc{8902378,
  abstract     = {Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. Författarna undersöker om det finns en statistiskt signifikant skillnad i avkastningen och risken mellan investeringsstrategin och jämförelseindex.

Författarna använt sig av en kvantitativ metod. Författarna har valt att undersöka noterade företag på Stockholmsbörsen som valts efter uppställda kriterier. Data rörande aktieprisutveckling, utdelningar, direktavkastning och marknadsvärde har samlats in. Insamlad data har bildat ”Dogs of the Dow” -portföljen.

Tidigare forskning och teori lägger grunden för uppsatsen. Den tidigare forskningen har undersökt ”Dogs of the Dow”-avkastningen på flera olika aktiemarknader och har ibland innefattat justeringar för transaktionskostnader, skatter och risk. Portföljens avkastning och riskkvoter analyseras utifrån den effektiva markandshypotesen.

Urvalet är samtliga noterade bolag på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015. Urvalet innefattar även bolag med sekundär notering på stockholmsbörsen. All data är hämtad från Aktiespararen, Datastream och Skatteverket.

I Uppsatsen visades att investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” presterat bättre än jämförelseindexet. Efter justering för transaktionskostnader och skatter fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i avkastning och använda riskmått mellan portföljen och jämförelseindexet.},
  author       = {Mattiasson, Carl and Lindberg, Eric and Winell, Isac},
  keyword      = {Dogs of the Dow,Investment strategy,Dividend yield,Swedish Stock Market},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Valparna pa Stockholmsbörsen},
  year         = {2017},
}